Evviva Basso. Andrà bene amico. È bello sentirti, vecchio amicoOriginariamente Scritto da ;
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Evviva Basso. Andrà bene amico. È bello sentirti, vecchio amico
Continua se hai tempo, ti seguo con molto interesse.
Nota per i lettori Ragazzi, le cose si sono un po' sistemate quindi tornerò a far progredire questo thread per coloro che potrebbero essere interessati. Ovviamente la portata di questo progetto è ampia (col senno di poi, molto più grande di quanto mi aspettassi) ma dobbiamo fare piccoli passi... Spero che possiate apprezzarlo tutti, altrimenti parlerò a un pubblico fittizio se muoviti troppo in fretta......e spero che ci siano alcuni desiderosi di progredire su questa strada e io non voglio perderti. In realtà, non mi aspetto davvero che molti seguano il corso, ma progredirò per un po 'per sperare di far risorgere l'interesse e vedere come va. Questo progetto è davvero per coloro che vogliono essere coinvolti nella costruzione di sistemi da zero e vogliono sapere esattamente cosa c'è sotto il cofano. Ci scusiamo per i ritardi fino ad oggi.........questo è il risultato di lunghe battaglie legali *gemito*....e non è ancora finita, quindi potrei dover andare offline a volte per periodi di tempo , ma nei prossimi fine settimana farò ripartire la palla. Si spera che ce ne siano alcuni che possono aiutare e spostare le cose in questi casi per evitare che questo thread si raffreddi. Ad ogni modo... in questa fase hai installato e funzionante il modulo di base e con i dati forniti stai eseguendo alcuni test e varianti della strategia Donchian Breakout fornita. Nei miei prossimi post entrerò nel dettaglio dei fogli di calcolo stessi per consentire a tutti voi di avere un'idea di ciò che è coinvolto in modo che possiate creare voi stessi alcune egie diverse ed eseguirle utilizzando il modulo di base. Fornirò anche tutte le informazioni necessarie di cui hai bisogno per utilizzare le tue fonti di dati per i test invece di fare affidamento su ciò che ti fornisco. Una volta raggiunto questo obiettivo, sarai in grado di sviluppare e testare le tue egie. Parla presto. Saluti c
3 Allegato(i) Se desideri utilizzare i dati forniti dal tuo broker In allegato c'è uno script RLF InstrumentDump v3.ex4' gentilmente fornito da Fred (RedLineFred) che puoi trascinare sui tuoi grafici MT4 per catturare i dettagli dello strumento applicati dal tuo broker che dovrai applicare al foglio di lavoro ”Dettagli strumento” del tuo file PM. Lo script, quando attivato, crea un file csv nella seguente directory del tuo programma MT4 intitolato 'DataX' che include tutti i dettagli richiesti per ogni strumento che devi includere nel tuo file PM.
Una volta attivato lo script, cerca il file DataX e aprilo. Dovrebbe sembrare come questo. Saluti C
https://www.forexmad.com/attachments...1027755010.ex4
6 Allegato(i)
Ciao AJS C'eri quasi.
Solo alcune cose extra che devi fare. Questi sono i passaggi che devi compiere. Passaggio 1 Diciamo che vogliamo aumentare il nostro universo per includere Brent Oil e Sugar che ora aumenta il portafoglio da 5 a 7. Quindi la nostra cartella datahistory dovrebbe ora includere i dati per questi strumenti aggiuntivi e avere questo aspetto.
Si noti la convenzione di denominazione utilizzata nei file di datahistory. Il 1440 alla fine di ogni file si riferisce al periodo D1. Il nome effettivo del file che usiamo per la definizione dello strumento nella codifica VB è quindi il testo precedente prima del 1440. Ad esempio SUGAR#111440 diventa SUGAR#11 e BRENT_OIL1440 diventa BRENT_OIL. Ora che abbiamo aggiunto i nostri nuovi strumenti da testare, il passaggio successivo consiste nell'aggiustare il file PM e il file PC utilizzando la notazione di denominazione abbreviata. Passaggio 2 Vai alla directory dei file di sistema e assicurati di avere solo i file PC, PM e TM inclusi nella directory poiché è necessario creare nuovamente il portfolio. Il contenuto della directory del file di sistema dovrebbe essere simile a questo.
Ora apri il file PM e in primo luogo aggiungiamo i nomi degli strumenti aggiuntivi nella riga A1 del foglio di lavoro Dump Sheet. Queste informazioni vengono trasposte automaticamente nel file del PC quando si esegue il codice. Dopo aver aggiunto gli strumenti aggiuntivi nella riga A1 dovrebbe apparire così.
Ora è necessario modificare anche il codice del file PM per includere questi strumenti aggiuntivi. In modalità sviluppatore nel file PM vai alle macro e seleziona ”Raccogli dati macro e seleziona modifica”. Devi copiare lo strumento precedente (esempio NZDJPY) e incollare questa sezione di codice per i 2 nuovi strumenti. Prendi nota che devi specificare esattamente i nuovi strumenti secondo la sintassi descritta sopra in questo post. Si noti inoltre che il ”pasteref” deve essere modificato per riflettere la nuova posizione in cui le informazioni verranno scaricate nel dump sheet. Ad esempio, le informazioni BRENT_OIL verranno incollate in F1 e SUGAR#11 verranno incollate in G1.
Salva e poi chiudi il file PM una volta fatto. Passaggio 3 Ora devi semplicemente modificare il codice nel file del PC per riflettere il maggior numero di strumenti che hai già identificato. 'createportfolio' e seleziona modifica. Apri il file PC e seleziona Modalità sviluppatore, quindi seleziona macro e scegli modifica. Quindi regola semplicemente 'While x lt;=5 su While x lt;=7 e poi chiudi e salva.
....e questo dovrebbe essere quello. Pronto per il test Ora sei pronto per creare il portfolio. Selezionare il file del PC, quindi selezionare il pulsante ”Crea portfolio” e verranno creati i file del portfolio modificati. Una volta fatto ciò, sei pronto per aprire il file PM ed eseguire il test nell'universo aumentato. Spero che questo abbia un senso.... fammi sapere come va. Una volta che hai imparato questa tecnica, puoi iniziare ad aumentare ulteriormente il tuo universo. Il massimo che provo è di circa 45 strumenti ma puoi davvero spingerti fin dove vuoi. Saluti AJS C PS AJS....Potresti anche incontrare problemi riguardo alle definizioni dello strumento dal tuo broker che dobbiamo includere nel file PM nel foglio di lavoro intitolato Dettagli dello strumento. Se desideri utilizzare i tuoi strumenti di broker, dovrai assicurarti che i tuoi strumenti e i loro dettagli critici nelle colonne A-H siano inclusi come Simbolo, (usa 1 per il calcolo SWAP), dimensione del tick, scambio di base, dimensione del lotto, acquista SWAP , Vendi SWAP e Spread (PTS). Ho allegato un universo più ampio di seguito (Datahistory.rar) se desideri utilizzare gli strumenti forniti da Avatrade, se riscontri problemi utilizzando i tuoi strumenti e non sei sicuro di come applicare i dettagli dello strumento del tuo broker. Lo strumento allegato è già definito nel foglio di lavoro Dettagli strumento del file PM.
https://www.forexmad.com/attachments...1734412157.rar
Ciao, ho provato ad aggiungere altre risorse da testare ma senza fortuna. Ho modificato questa parte della macro Dim loion As String Dim x As Integer x = 1 Mentre x lt;= 5 l'ho cambiata in 10 per aggiungere altri 5 asset. Genera un errore e le risorse aggiunte vengono eliminate. Per favore, puoi dirmi come puoi aggiungere più risorse da testare? Grazie.
Grazie per la buona spiegazione. Quando avrò tempo aggiungerò altre risorse e testerò di nuovo.
2 Allegato(i)
Per effettuare questa valutazione è necessario valutare quali misure comparabili sono disponibili nel periodo di tempo in questione. Sentirai affermazioni aneddotiche secondo cui il ritorno (CAGR) dovrebbe essere almeno uguale al livello di prelievo massimo, tuttavia è meglio confrontare queste affermazioni con le statistiche sulla performance verificate disponibili in quanto non è una dichiarazione appropriata da fare nel periodo in questione. È inoltre necessario notare che il modello di test retrospettivo non aggrava i rendimenti (reinvestire i profitti), che è l'approccio abituale adottato per valutare le prestazioni. La ragione di ciò è che il semplice compounding offusca le metriche delle prestazioni ed è difficile isolare l'attribuzione delle prestazioni al modello rispetto all'attribuzione delle prestazioni dovuta al compounding. Per valutare le prestazioni dopo la composizione è necessario tornare alla scheda delle statistiche sulle prestazioni mensili nel foglio di calcolo e applicare la composizione a questi risultati per osservarne l'effetto. Il tuo test retrospettivo produce un CAGR del 9,28% nel periodo dal 1/1/2000 al 31/5/2016 e un drawdown massimo di circa il doppio del CAGR del 18,94%. Confronta questo con i migliori rendimenti dei gestori di fondi professionali per un periodo simile. Fare riferimento alle statistiche di seguito delle CTA.
Guarda i drawdown massimi subiti nei test retrospettivi tra il 1/1/2002 e il 31/8/2016 e i risultati CAGR. Il miglior performer (Dreiss Research) ha subito un drawdown massimo del 51,44% producendo un CAGR del 16,95%. Il miglior rendimento relativo (FORT) quando si confronta CAGR con Max Drawdown ha prodotto un CAGR del 13,51% ma un prelievo massimo del 17,16%. Il Fondo con il drawdown più basso del periodo (Transtrend - Standard Risk) ha prodotto un CAGR del 4,97% con un drawdown massimo del 10,59%. Chiaramente questo sta evidenziando che il meglio del meglio non può raggiungere l'equivalente aneddotico del drawdown per restituire la relazione..... Penso che sia lecito ritenere che noi umili trader al dettaglio difficilmente riusciremo a sovraperformare i fondi professionali. Sebbene sia necessario riconoscere che i risultati CAGR per questi CTA sono al netto delle commissioni e non dei rendimenti lordi come i nostri test, si può chiaramente dimostrare nel periodo che un drawdown del doppio del CAGR è perfettamente accettabile. Inoltre, se un'estrazione massima del 18,94% va oltre la tua propensione al rischio, puoi scalare i risultati riducendo la percentuale di rischio commerciale per abbassare la volatilità dei rendimenti. Personalmente ritengo che il profilo di ritorno che hai prodotto, combinato con l'assenza di curve fitting, renda il tuo test un buon test per gli strumenti interessati che dovrebbero essere conservati per considerazioni future. Ricorda tuttavia che le egy più solide funzionano su qualsiasi strumento liquido, quindi inizierei ad aumentare il tuo universo di investimento per vedere come si comporta questa egy su un insieme più diversificato di strumenti tra classi di attività. Ciò che devi quindi fare è provare nuovi sistemi nello stesso periodo di test che rispondano a condizioni di mercato diverse rispetto alla tua egy Donchian Breakout, per produrre un diverso insieme di curve azionarie che, se combinate come un'egy di sistema diversificato, produca rendimenti migliori rispetto alla singola egy con un drawdown massimo inferiore combinato e un rapporto di nitidezza più elevato. Ad esempio, ecco un mix di sistemi composto da 15 sistemi separati, ciascuno con le proprie curve azionarie caratteristiche che comprendono sistemi che seguono il trend con un pizzico di ritracciamento del trend, ritorno alla media e compra e mantieni i sistemi azionari. I risultati presumono che i profitti vengano reinvestiti e questa egia viene applicata a 40 strumenti in circa 8 classi di attività separate. A questi sistemi discreti viene data una ponderazione applicata per poi produrre un risultato consolidato.
La conclusione raggiunta da questo trattamento è che mentre è improbabile che esista un singolo EA che possa essere applicato a tutte le condizioni di mercato, un approccio composito allo sviluppo di EA consente di superare questo ostacolo. Stai andando alla grande, ajs.
1 Attaccamento(i) Troppo rischio per ricompensa ?
Bello aj
È bello vederti con il modello installato e funzionante. Spero di poter contribuire maggiormente a questo thread in modo che possa essere portato da qualche parte e condividere anche alcuni altri modelli su cui sto lavorando. Inoltre, se hai un controllo sui fogli di calcolo e sulla meccanica dei modelli, potresti essere in grado di andare oltre con alcuni tuoi modelli. Una volta che le cose si saranno sistemate, tornerò e potremo espandere l'universo degli strumenti e esaminare le basi dei fogli di calcolo. C
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