Discussione: Trading di tendenze diversificato - Progetti Excel

5 Allegato(i) Trading di tendenza diversificato - Progetti Excel

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Panoramica
Benvenuto in questo thread alla moda di infiniti livelli di azione su fogli di calcolo, grafici intensi e grafici a torta con formule e calcoli da capogiro.


Lo scopo principale di questo progetto di sviluppo è trasmettere le competenze per costruire un modello standard in MS Excel che possa essere utilizzato per il backtest completo di un portafoglio di strumenti in qualsiasi classe di attività. Una volta che avremo costruito la fiducia nel nostro modello, saremo in grado di espandere le sue capacità.

Il motivo per cui stiamo scegliendo un modello standard per questo esercizio di formazione è che se riusciamo tutti ad essere d'accordo riguardo al metodo che applichiamo allo sviluppo dei nostri modelli, in un secondo momento i partecipanti a questo thread possono trasformarsi in uno sviluppo e team di test in cui possiamo collaborare reciprocamente sulle estensioni del progetto e condividere idee in relazione a sistemi di trading affidabili, moduli di esecuzione degli scambi e funzionalità avanzate.

Potremmo anche scegliere in un secondo momento di sviluppare una soluzione di trading dal vivo utilizzando Appliion Programming Interfaces (API) che può integrarsi perfettamente con i nostri modelli di backtesting e consentire l'esecuzione delle negoziazioni e la gestione delle negoziazioni in corso utilizzando Excel... ma sarà un esercizio successivo se le cose vanno come previsto.

Inizierò da una tabula rasa assumendo nessuna competenza prerequisita in Excel, ma presumo che:
1. Hai MS Excel 2013 o successivo; E
2. Che tu abbia una conoscenza pratica delle funzioni generali di pulizia in Excel come il salvataggio di file e come inserire e copiare e incollare formule ecc.

Ci sarà un po' di programmazione visiva di base che analizzeremo per facilitare l'automazione, ma una volta che questo sarà stato sviluppato, non avrai bisogno di competenze di programmazione VB in corso... Non lo sono... allora niente panico. Sarà tutto spiegato in modo chiaro e in modo graduale in modo che possiate farcela da soli. Fred ( RedLineFred ) sta assistendo in questo elemento poiché ha prodotto una serie di moduli VBA utilizzati qui.

Allora perché lo stiamo facendo?
Bene, se sei come me, allora c'è la possibilità che tu ti senta frustrato con soluzioni di backtest standard che limitano le tue capacità di sviluppare soluzioni di backtest in modo che siano conformi al programma. Se vuoi davvero prendere il controllo e comprendere il tuo sistema di trading, allora imparare come ottenerlo da zero è un esercizio molto utile.

È il vecchio mantra Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno. Insegna a un uomo a pescare e lo sfamerai per tutta la vita. Sviluppando tu stesso il sistema, capirai davvero il tuo sistema di trading che ti aiuterà solo a lungo termine a costruire la tua fiducia nelle tue capacità di trading.

Anche su base puramente egoistica, sto cercando di collaborare con altre persone che la pensano allo stesso modo nello spazio di sviluppo di Excel, ma come esercizio introduttivo, sto tentando di garantire che si evolva una comunità di sviluppatori di Excel che hanno un modo standard di fare le cose. Renderà la vita mille volte più semplice se possiamo parlare tutti la stessa lingua e possiamo fare riferimento ai nostri modelli nello stesso modo nelle nostre discussioni.

Regole del filo
Inizialmente questo thread adotterà uno stile di approccio tutorial in cui passo attraverso il processo e chiedo ai partecipanti di unirsi a me nel seguire i demoni e imitare ciò che viene insegnato. In quanto tale, questo thread non è un thread di chat generico e deve attenersi solo a domande sul contenuto. Prometterò di evitare video musicali inutili e fastidiosi (come l'altro mio thread) se farete lo stesso.

Una volta che avremo appreso le basi e avremo un modello funzionante attivo e funzionante, allora procederemo con i piani di sviluppo futuri, ma fino a quel momento, ti preghiamo di astenersi dal discutere idee che potrebbero portarci fuori rotta o rallentare i progressi.

Fornirò aggiornamenti a questo thread solo nel fine settimana. In questo modo, non interferirà con le tue attività di trading in corso e ti darà anche un po' di tempo per digerire le informazioni e lavorarci sopra prima di ogni nuova sessione.

Sarò attivo sul mio thread di casa Diversified Trend Trading Approach in ogni momento in relazione al trend trading e agli intermezzi musicali in generale, ma limiterò il mio coinvolgimento nel QA e fornirò informazioni sulla sessione a questo thread solo nei fine settimana. Spero che non vi dispiaccia.

Dobbiamo essere tolleranti su questo thread per quanto riguarda qualsiasi domanda di preoccupazione da parte di un poster che si riferisce al contenuto di questo thread. È un esercizio di apprendimento e tutti sono i benvenuti. Coloro che sono già esperti di Excel devono essere consapevoli del fatto che inizialmente tutti abbiamo vari livelli di abilità e potremmo aver bisogno di essere un po' pazienti man mano che progrediamo inizialmente. Nel corso del tempo possiamo aumentare un po' le cose... ma per cominciare... facciamo solo schifo e vediamo.

Mi aspetto pienamente che ci siano molti più esperti di Excel competenti là fuori di me, ma per cominciare almeno abbi pazienza con me e con la guie data. Avrò bisogno di competenze avanzate lungo il percorso con futuri lavori di sviluppo e miglioramenti in modo che tu possa mostrare le tue abilità avanzate a quel punto.

Ai fini di questo thread, l'attenzione è rivolta al trend trading all'interno di un portafoglio. So che molti di voi non saranno necessariamente trend trader, ma almeno per cominciare, seguite le tendenze. Puoi scegliere il tuo percorso una volta sviluppato il sistema di gestione del portafoglio iniziale.

Progetti futuri e riservatezza
Sebbene questo thread insegnerà le basi a chiunque sia interessato a sviluppare la propria soluzione di test retrospettivo del portfolio, capisco che alcuni di voi nutrono preoccupazioni sulla condivisione di codice e soluzioni guadagnati duramente.

Di conseguenza, per coloro che desiderano mantenere le cose più sicure e non disponibili sul pubblico dominio, ho intenzione di configurare un account Dropbox per ospitare i file associati a questo progetto e al suo sviluppo futuro che possono essere condivisi tra i partecipanti impegnati di questo thread. Se desideri utilizzare questo formato più sicuro, inviami un messaggio privato e condividi il tuo indirizzo email per il contatto.

Manterrò un elenco di questi partecipanti nel file della casella personale con i dettagli su chi può condividere l'accesso alla cartella in modo che tutti possiamo tenere traccia di chi è chi nello zoo e collaborare in modo incrociato tramite e-mail.

Ci saranno abbastanza informazioni sul thread per tenere occupata la maggior parte di voi, ma se desiderate un maggiore coinvolgimento e non siete disposti a condividere informazioni specifiche sul progetto, almeno questa opzione è a vostra disposizione.

Contenuto della discussione
Di seguito è riportato l'agenda proposta di come si svolgerà questo thread. Aggiornerò l'indice con argomenti con collegamenti ipertestuali man mano che procediamo in modo da poter navigare rapidamente nel thread da questo post iniziale.

Modulo di sviluppo del sistema di base Download e configurazione del modulo di base - Corrente Acquisizione di familiarità con il modulo di base - Fine settimana 3 luglio 2016 Creazione di Portfolio Manager (PM) - Prossimo argomento in arrivo in questo thread Creazione di TradeManager (TM) - Prossimamente Creazione di PortfolioCreator (PC) - Problemi imminenti - Imminenti Progetti futuri TBA
In attesa di un filo fruttuoso. Ricorda solo che i miei contributi a questo thread saranno limitati ai fine settimana.......a partire dal prossimo fine settimana.

Saluti

C

File del modulo di base per il download

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Originariamente Scritto da ;

Grazie C. Il secondo tentativo ora funziona tutto. Sono contento di sapere che tuo figlio non ha niente di grave che non va. So che è difficile mantenere la mente su altre cose quando una persona cara ha un grave problema di salute.

È fantastico sentire B e grazie per il sentimento amico. Ora che le cose sono attive e funzionanti, prenditi un po' di tempo per giocare con le impostazioni sul file PM e quindi eseguire ulteriori aggiornamenti. Vedrai come questo tester di portafoglio di base può rapidamente produrre rapidamente risultati. È un bel cambiamento rispetto alla gestione di un portafoglio utilizzando MT4, poiché questo può richiedere molto tempo. Prima impiegavo circa 2 giorni per eseguire un test su 40 strumenti in MT4.......ora ci vogliono circa 30 minuti utilizzando questo modulo base con 40 strumenti nel portafoglio.....un vero risparmio di tempo. .... inoltre hai la possibilità di manipolare i dati risultanti e includere ulteriori opzioni analitiche in qualsiasi modo modellare o formare il tuo desiderio. Fred ha codificato i suoi modelli interamente in Visual Basic e li testa sull'intero elenco di strumenti ASX 200 e genera i risultati in un batter d'occhio. Forse puoi iniziare a vedere le potenti opzioni che abbiamo nell'ambiente Excel. Per il momento comunque ci atterremo al Modulo Base. Perché non provarlo ora che il modello è attivo e funzionante: perché non dare un'occhiata alla schermata Riepilogo operazioni per registrare i risultati per confronti futuri con impostazioni diverse. Per fare ciò, assicurati di aver aperto il file PM e di essere nel foglio di lavoro Riepilogo operazioni. Dovresti vedere i risultati della tua ultima corsa sullo schermo di fronte a te. Ora fai clic sul pulsante Take Snap e quei risultati dovrebbero essere copiati nella scheda Store Snaps. Basta controllare che funzioni. Gli snap sono immagini jpeg, quindi puoi spostarli nel foglio di lavoro Store Snaps per fare spazio a nuovi snap in un secondo momento. Ok, ora che hai registrato il risultato del test precedente, cambiamo alcune delle variabili nel foglio di lavoro PM Trade Summary. Fare riferimento alle celle in grassetto giallo. Se modifichi il contenuto di queste celle, le informazioni verranno tradotte nell'intero portfolio al tuo prossimo aggiornamento. Ad esempio, cambiamo Donchian Entry a 100 e Donchian Exit a 50. Ora, dopo aver modificato questi input, seleziona Aggiorna dati e prendi un caffè e in circa 5 minuti, i tuoi prossimi risultati saranno pronti. Scatta uno scatto di questi risultati e poi vai al foglio di lavoro Store Snaps per confrontare questi risultati con la tua esecuzione precedente. Si noti che potrebbe essere necessario spostarsi tra gli snap jpeg mentre si sovrappongono uno sopra l'altro. Puoi anche ridurne o aumentarne le dimensioni, se lo desideri. Ecco cosa dovresti finire con il foglio di lavoro Store Snaps.
Quindi guardo da vicino le statistiche chiave di ogni corsa e le curve di equity e drawdown per valutare il risultato di queste modifiche apportate alle variabili di sistema. Questo è il modo in cui modifico i miei sistemi poiché preferisco non ottimizzare le variabili, ma piuttosto utilizzare la logica come base per valutare come il sistema funzionerebbe al meglio. Ad ogni modo, ci occuperemo dell'ottimizzazione utilizzando i test di sensibilità in un secondo momento. È fantastico che tu abbia tutto in funzione ora B. Il prossimo fine settimana *oops mio errore*....nel fine settimana del 3 luglio approfondiremo tutto......dato che sarò fuori portata il prossimo fine settimana prendere una pillola fredda. :-) Saluti C

Grazie C. Il secondo tentativo ora funziona tutto. Sono contento di sapere che tuo figlio non ha niente di grave che non va. So che è difficile mantenere la mente su altre cose quando una persona cara ha un grave problema di salute.

Funziona ma ha molti #DIV/0! e #VALORE! nelle celle del foglio di lavoro Data Dump. Mi dispiace per la sfortuna di tuo figlio. Auguri di una pronta ripresa.

Ragazzi, ho appena riprodotto il processo come se fossi un partecipante a questo thread e ho scaricato i file dopo aver creato la mia struttura di directory dal mio desktop. Funziona tutto bene, quindi sono fiducioso di non aver tralasciato nessuno dei dettagli. Fateci sapere se siete riusciti o meno a far funzionare il modulo di base. Sfortunatamente la partita di calcio di mio figlio oggi è stata un po' brusca e si è conclusa con lui che allattava una spalla slogata, quindi oggi pomeriggio sono di guardia al centro di emergenza dell'ospedale con compiti di taxi. Torneremo online questa sera per rispondere a qualsiasi domanda o problema che potresti incontrare. C

Originariamente Scritto da ;

Oh . Complimenti per il filo. Non vedo l'ora di partecipare

Grazie S. Non vedo l'ora della tua partecipazione amico......poiché so che giochi nello stesso mondo del trend trading che faccio io :-)

Originariamente Scritto da ;

{quote} lontano questo è il contributo più grande e più importante mai dato qui al forum gt;gt;gt; LIBERO o COMMERCIALE lt;lt;lt; da qualsiasi altro utente dal sito creato da questo forum

Saluti V. Non sono così sicuro del tuo verdetto, ma si spera che con i contributi che otteniamo in questo thread, sboccerà in qualcosa di valore reale per tutti i partecipanti. :-)

Oh . Complimenti per il filo. Non vedo l'ora di partecipare

Piacere di rivederti C. Non ho sempre tempo per lavorare su questo, ma mi piacerebbe sicuramente imparare come farlo. Grazie

Originariamente Scritto da ;

Nei miei prossimi post entrerò nel dettaglio dei fogli di calcolo stessi per consentire a tutti voi di avere un'idea di ciò che è coinvolto in modo che possiate creare voi stessi alcune egie diverse ed eseguirle utilizzando il modulo di base. Fornirò anche tutte le informazioni necessarie di cui hai bisogno per utilizzare le tue fonti di dati per i test invece di fare affidamento su ciò che ti fornisco. Una volta raggiunto questo obiettivo, sarai in grado di sviluppare e testare le tue egie.

Suona alla grande C. Bentornato!