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Opzioni scadute senza valore alle 10 del mattino. Ho calcolato male il drawdown perché ho contato due volte le commissioni che sarebbero state addebitate. Il drawdown massimo effettivo finora ammonta al 7,68%. L'account è ancora in crescita del 20,85% dall'inizio.Originariamente Scritto da ;
Venduto breve chiamata GBPUSD, strike 2.0274, scadenza 16 luglio 2007 per 8 pips. Il conteggio dei pip per questo particolare commercio è basso perché ho optato per andare più in profondità dei soldi di quanto farei normalmente. Di solito il delta è tra 20-25, questa volta di seguito.
Posizione chiusa ... Totale drawdown (hi-to-low): -27.64% Drawdown dal lancio: -5.28% Dettagli dopo ...
Per farla breve ... Ho infranto tutte le regole e ho pagato il prezzo ... la parte interessante è ... se avessi lasciato la egia da sola (seguendo le regole originali) non avrei perso * a *. A seguito di ciò sono state apprese molte lezioni importanti ... tutte sono state incorporate in una versione leggermente modifia della mia egia. Anche se sono entrato negli ultimi scambi lunedì 16 luglio, non ho avuto la possibilità di postare fino ad ora. Venduto short NZDJPY put, strike 91.91, scadenza 15 agosto 2007 per 21 pips. A proposito, ho calcolato male il drawdown totale e il drawdown dall'inizio. Questi numeri dovrebbero indicare -25,55% (da picco a valle) e -2,55% (da saldo iniziale) rispettivamente. Quest'ultima cifra verrà aggiornata dopo che ogni operazione sarà chiusa da ora in poi. Il primo, solo se un altro drawdown totale supera quella cifra.
Ciao ragingbull In uno dei tuoi post hai detto di coprire la posizione dell'opzione con una posizione spot; entri nella posizione in cui il prezzo si sposta oltre il prezzo d'esercizio o entri nel posto fin dall'inizio?
Hey Howard, ottima domanda. Creo gli ordini di entrata in vigore ao vicino al prezzo d'esercizio immediatamente dopo l'apertura di una nuova posizione. Metto anche un ordine di stop loss condizionale, se fatto, allegato all'ordine di entrata. Quando vengono attivati, vado a lungo o brevemente a seconda che io venda una chiamata o metti (rispettivamente) con un ordine di stop loss corrispondente a una certa distanza. Spero che questo risponda alla tua domanda.
Grazie per la risposta; quindi, in questa fase, il rischio è la fermata collegata all'ingresso se il mero fa un'inversione di marcia, fino a che punto si ferma normalmente? Applico la stessa procedura alle opzioni jpy sui futures. Al momento ho venduto le chiamate del 3 agosto e lo strike è a soli 100 pips. Io uso la FOP perché lo spread non è più di 3 pips come oposed a 10 pips in contanti e c'è la possibilità di rollover al prossimo strike o alla scadenza. Sono anche a lungo in contanti per beneficiare dello scambio positivo.
?? corretto. In base alle regole modifie, provo a impostare lo stop intorno al 7,5% -10% del valore ATR mensile a seconda della coppia.
Eccellente! Mi piacerebbe esaminare anche le opzioni sui futures. Come sono i requisiti di margine?
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http://www.interactivebrokers.co.ukPer i futures jpy, è $ 2430
ragingbull94mtx, stai ancora usando questa egia? Sono curioso di sapere come funziona a lungo termine o quali sono i lati negativi. Grazie, Frank
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