Attualmente sto leggendo Smarter Trading di Haufman. Definisce il rischio come volatilità, misurato dalla deviazione standard. Volatilità = Il rischio sembra essere l'approccio comune da tutto ciò che ho letto sul trading. Ad esempio, il drawdown massimo è spesso equiparato al rischio e non è altro che una misura di volatilità.

Ma ecco quello che non riesco a togliermi dalla testa - non dovremmo preoccuparci molto più della probabilità che un sistema si riprenderà di quanto siamo noi con la volatilità della curva azionaria? Preferirei piuttosto scambiare un sistema volatile con una probabilità del 95% di riprendersi da un drawdown piuttosto che un sistema regolare con una probabilità del 70% di recupero da qualsiasi drawdown (a parità di altri fattori).

Ci sono delle metriche utili là fuori che misurano l'abilità dei sistemi di recuperare dal drawdown (senza preoccuparsi di quanto sia volatile la cosa?)

Esistono altri approcci di base per definire il rischio?

Grazie in anticipo.

Giacomo