Discussione: Trailing Stop dinamici della Plutonite

Ciao a tutti,

Abbiamo tutti un sogno: essere in grado di trattenere i profitti che otteniamo da un'operazione, portare ogni corsa fino alla fine e proteggerci dalle fruste.

Tutti sanno che è facile entrare in un'operazione, ma di solito è molto difficile uscirne in modo ragionevole, quindi per proteggere i propri profitti, molte persone usano i trailing stop (cioè gli stop loss che si muovono verso l'alto con una posizione long redditizia, verso il basso con una posizione short) ma sono ancora insoddisfatti a causa della semplicità di tali metodi, che si traduce nella perdita della maggior parte dei loro profitti.

Come possibile soluzione, ho ideato questo sistema che vorrei condividere con voi. Non discuterò di come entrare nel mercato, ma solo di come uscirne. Non esiste alcun T/P, solo il valore S/L che definiremo come:

Il numero di pip, al di sotto del valore di chiusura dell'ultima candela, al quale termineremo l'operazione

Ora varieremo effettivamente la dimensione di questo stop loss tramite un semplice calcolo effettuato alla chiusura di ogni candela successiva una volta entrati in un'operazione. Mi fermo qui in questo post perché a questo punto sono disponibili diverse opzioni (ATR..etc), tutti i suggerimenti sono benvenuti. I miei calcoli sono nel post seguente.

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Concetto molto interessante qui. Piuttosto che fornire una cifra arbitraria per y, se avessi considerato l'utilizzo di ATR o multipli di ATR, allora avresti qualcosa di completamente dinamico che tiene conto dell'ATR e anche dei rapporti di cui parli che tengono conto della velocità e della direzione del movimento. Ad esempio: la formula modificata potrebbe assomigliare a questa (dove ATR è un ATR di 9 periodi): SL = (SL precedente) (ATR*3)*R Ciò potrebbe significare che invece di una cifra y fissa per un mercato di tendenza e un mercato congestionato, hai un rapporto variabile che ha un certo significato per il rapporto R. Senza testarlo, non sono sicuro se ciò aumenterebbe o meno la frusta, ma a mio parere l’introduzione dell’ATR aiuta a guardare all’ampiezza del mercato, il che è utile quando si misura la volatilità.

Grazie per quella Rogerha! Sicuramente l'ho fatto, ma prima non riuscivo a capire questa roba senza senso dell'ATR e ho deciso di abbandonarla per celebrare la mia ignoranza. Ora è un bene che tu abbia sollevato questo argomento, USDJPY sta seguendo un trend in questo momento e stavo per tornare su questo thread per trovare qualche illuminazione su SL da... me stesso ahah. Comunque è un ottimo suggerimento. Proverò alcuni numeri e ti ricontatterò. Comunque ragazzi, questo NON è un trailing stop eseguito dal vostro broker! Non è necessario che il tuo broker abbia un trailing stop. Questo è un metodo manuale che richiede di modificare la tua SL al completamento di ogni barra. Può essere programmato e presto potremmo vedere un EA. Grazie ancora Rogerha. PS: qualche idea su come possiamo inserire segnali sul fattore ATR in modo che lo SL non cresca di grandezza ogni volta?

Concetto molto interessante qui. Piuttosto che fornire una cifra arbitraria per y, se avessi considerato l'utilizzo di ATR o multipli di ATR, allora avresti qualcosa di completamente dinamico che tiene conto dell'ATR e anche dei rapporti di cui parli che tengono conto della velocità e della direzione del movimento. Ad esempio: la formula modificata potrebbe assomigliare a questa (dove ATR è un ATR di 9 periodi): SL = (SL precedente) (ATR*3)*R Ciò potrebbe significare che invece di una cifra y fissa per un mercato di tendenza e un mercato congestionato, hai un rapporto variabile che ha un certo significato per il rapporto R. Senza testarlo, non sono sicuro se ciò aumenterebbe o meno la frusta, ma a mio parere l’introduzione dell’ATR aiuta a guardare all’ampiezza del mercato, il che è utile quando si misura la volatilità.

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Per coloro che vogliono sperimentare quanto può essere conservatore/sciolto il SL, suggerisco di avere un Y1, Y2 e Y3 (uno per ogni situazione) e di giocare con ciascuno di essi da solo. Lo stesso si può fare per R, che sto cercando di migliorare ora perché un rapporto tra le lunghezze delle 2 candele precedenti non è affatto una misura ideale della volatilità. A proposito, tutto questo serve per automatizzare/aiutare la decisione del trader. Molti bravi trader lo faranno inconsciamente, anche se potrebbero non spostare la SL su ogni candela come facciamo qui

Inoltre, oggi mi sono reso conto che i metodi stocastici dell'analisi statistica producono risultati simili(perché il nostro metodo prende in prestito dalla teoria della probabilità). Per verificarlo tu stesso, prova un indior stocastico completo con impostazioni (20, 8, 4) su un grafico H4 e traccia dopo una buona voce in modo simile agli esempi sopra. Saluti, -P

Per coloro che vogliono sperimentare quanto può essere conservatore/sciolto il SL, suggerisco di avere un Y1, Y2 e Y3 (uno per ogni situazione) e di giocare con ciascuno di essi da solo. Lo stesso si può fare per R, che sto cercando di migliorare ora perché un rapporto tra le lunghezze delle 2 candele precedenti non è affatto una misura ideale della volatilità. A proposito, tutto questo serve per automatizzare/aiutare la decisione del trader. Molti bravi trader lo faranno inconsciamente, anche se potrebbero non spostare la SL su ogni candela come facciamo qui

Ciao ragazzi, grazie per la risposta! Y non si ottiene tramite regole, è solo il numero di pip di cui allarghiamo o riduciamo lo S/L a seconda che il movimento stia accelerando, rallentando o invertendo contro di noi. Ho scelto 20, -5 e -20 (rispettivamente per ciascun caso) perché funziona bene attraverso tentativi ed errori per questa coppia (GBPJPY). Per l’EURUSD qualcosa come 6, -2 e -6 potrebbero funzionare. Mi scuso per l'eventuale confusione, proverò a pubblicare un lungo esempio numerico. E grazie per l'offerta di EA, l'avrei programmato da solo, ma voglio prima trovare il metodo migliore! Per favore, giocaci un po' e vedi se riesci a trovare un'equazione/metodo migliore. L'unico requisito è spostare la SL all'apertura della candela corrente (chiusura della precedente), per ogni nuova candela.

Fornisci l'intero set di regole in modo inequivocabile e io programmerò un EA che può essere allegato a qualsiasi ordine e gestirò lo stop con questo metodo. Come gli altri, non so da dove venga Y.

Ciao Plutonite: ho una domanda su come determinare Y. Hai menzionato dove Y è, diciamo, 20 pip. Come determini questo numero? A proposito, ho pensato la tua stessa linea. A mio avviso, il trend di uscita standard in caso di rottura di una media mobile restituisce molto.

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Ok, vogliamo dare un valore al nostro stop loss, che viene preso dalla chiusura della candela precedente. Tratteremo solo posizioni LUNGHE per semplicità. Le posizioni corte sono esattamente le stesse, basta fare il contrario. Tratteremo le barre H4 in tutti gli esempi. Ora sei entrato in un lungo scambio. Inizia con il tuo valore S/L iniziale X. Il valore di X dipende dal grafico, qualcosa come 60-70 pip per GBPJPY o 25-30 per EURUSD. Alla chiusura di questa candela, avrai:Una candela di dimensioni maggiori della precedente, verso l'alto (cioè chiudi gt; aperta) Una candela di dimensioni più piccole della precedente, verso l'alto Una candela di dimensione opposta direzione (es. chiudi lt; apri) Assegneremo il valore in base al caso. Per il primo caso: SL = (SL precedente) Y*R dove Y è diciamo 20 pip e R è il rapporto tra l'altezza di questa candela (chiusura-apertura) e l'altezza della candela precedente (chiusura - apertura). Per il secondo e terzo caso: SL = (SL precedente) - Y*R, dove R è lo stesso di sopra, e Y = 5 per il secondo caso, Y=20 per il terzo. Questi numeri sono tutti per GBPJPY. Infine, hai un valore massimo e un valore minimo per la tua SL che non può essere superato. Dovrebbe essere intorno a 120 Max e 30 MIN, sempre per GBPJPY. Esempi da seguire prossimamente.

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Ok, vogliamo dare un valore al nostro stop loss, che viene preso dalla chiusura della candela precedente. Tratteremo solo posizioni LUNGHE per semplicità. Le posizioni corte sono esattamente le stesse, basta fare il contrario. Tratteremo le barre H4 in tutti gli esempi. Ora sei entrato in un lungo scambio. Inizia con il tuo valore S/L iniziale X. Il valore di X dipende dal grafico, qualcosa come 60-70 pip per GBPJPY o 25-30 per EURUSD. Alla chiusura di questa candela, avrai:Una candela di dimensioni maggiori della precedente, verso l'alto (cioè chiudi gt; aperta) Una candela di dimensioni più piccole della precedente, verso l'alto Una candela di dimensione opposta direzione (es. chiudi lt; apri) Assegneremo il valore in base al caso. Per il primo caso: SL = (SL precedente) Y*R dove Y è diciamo 20 pip e R è il rapporto tra l'altezza di questa candela (chiusura-apertura) e l'altezza della candela precedente (chiusura - apertura). Per il secondo e terzo caso: SL = (SL precedente) - Y*R, dove R è lo stesso di sopra, e Y = 5 per il secondo caso, Y=20 per il terzo. Questi numeri sono tutti per GBPJPY. Infine, hai un valore massimo e un valore minimo per la tua SL che non può essere superato. Dovrebbe essere intorno a 120 Max e 30 MIN, sempre per GBPJPY. Esempi da seguire prossimamente.

Sembra buono. Avete una formula per arrivare a Y? Grazie.

1 Allegato(i) E nella settimana successiva, altri 300-350 pip. Si tratta di 700-800 pips in 2 settimane, ingresso basato sulla seguente semplice azione dei prezzi e uscita basata su questo metodo. La vita non è male, eh? Demonio con un vasto mercato in arrivo! Fammi sapere cosa ne pensi finora.
https://www.forexmad.com/trading-sys...ar_serbia.html