Discussione: Viaggio di CookieMonsta nel mondo Forex

Solo una recensione per i fondamenti e le notizie della prossima settimana. Driver della scorsa settimana, gbp e usd. La prossima settimana, probabilmente usd, nzd e aud, e forse qualche gbp. alcune relazioni salienti, guarda cny, la parola per strada è che, cny è abbastanza vestita nei usd, principalmente detengono un sacco di usd treasuries, e anche eur, quindi quando cny news o fondamentali viene fuori, può produrre un effetto shockwave e fluire anche in usd ed eur, sebbene la valuta stessa non sia in linea di principio, ma tali relazioni sono in circolazione. questi sono parte di ro3k come menzione anche nel TAF, come queste relazioni si manifestano sui grafici. queste relazioni potrebbero non essere così evidenti fino a quando non vedrete l'importazione e l'esportazione, nonché la lista dei principali partner commerciali. per quanto riguarda nzd e aud, cny è il principale partner commerciale di questi paesi quindi, di default, quando cny li influenza, li vedrai muovere. fonte: calendario di fabbrica forex. nota: non scambio queste notizie, le evidenziamo così posso evitarle, e cercare di ridurre il più possibile prima del loro rilascio. comunque niente è scolpito nella pietra, la capacità di reagire in circostanze avverse è la migliore abilità di trading che chiunque possa avere. btw, non ho analizzato la direzione, ho solo notato che hanno una qualche forma di relazione nel modo in cui si muovono, come per la direzione, il mero ci mostrerà le loro intenzioni, semplicemente prendo spunto dall'azione dei prezzi.

Ciao CookieMonsta buona fortuna amico mio, starò a guardare con interesse.
riguarda Phil.

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Ciao buona fortuna amico mio, starò a guardare con interesse.
riguarda Phil.

Grazie Phil,

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ciao grazie condividere la tua egia in questo modo l'analisi ti porta? {Immagine}

Ciao hitan234, non capisco molto l'oro, quindi prendo la mia analisi con un pizzico di sale, mi sembra che la precedente spinta di h4 sia abbastanza forte, così attualmente, l'inclinazione è con il rafforzamento del dollaro, ma nota che Se questa fosse una formazione di punta, credo che ci saranno migliori possibilità di entrare in un piccolo esploratore breve come riduzione dei prezzi. Quindi credo che la cosa principale sia che la NFP abbia avuto un impatto abbastanza forte. Si noti che, sul quotidiano, il prezzo è abbastanza congestionato. Quindi potremmo essere ancora in un intervallo fino a che il prezzo non preme una spinta verso il basso e si ritira per verificarlo in modo debole indicando una resistenza adeguata. Quindi questo è un modo per osservare l'azione dei prezzi, notare ciò che stiamo osservando per 2 cose, 1 mossa impulsiva, h4 ci ha moo questo, poi un altro debole ritiro che indica o la mancanza di acquirenti o di molti venditori o entrambi. Quando ciò accade, ha una maggiore probabilità di una continuazione verso il lato negativo di una spinta verso l'alto. Per quanto riguarda il metodo corretto per capitalizzare, la finestra temporale dovrebbe essere quando il prezzo inizia a bloccarsi dopo un pullback. quindi schiera una piccola posizione di scouting, per vedere se andrebbe in the money e anche che ha una mossa impulsiva. Nota 1 cosa, come questo è dopo NFP, non aspettare la prossima sessione di us per aprire e poi vedere come agisce, potrebbe essere la battuta di caccia al mero dopo che la NFP si piazza per i fine settimana. Ancora una cosa, una volta che il Redbox si ferma al lato superiore che hai disegnato, potrebbe indicare un'inversione di tempo maggiore. E la coppia potrebbe diventare rialzista. Quindi, in conclusione, al momento, sono abbastanza ribassista sulla coppia, ma non è abbastanza convincente per me per ottenere una posizione, principalmente perché la spinta verso il basso può avere 2 motivi, il primo motivo è una spinta genuina, 2 ° è che sono solo arresti di caccia, quindi può essere prudente aspettare un pullback per vedere come il ritiro dei prezzi e solo se si tira indietro in modo debole, allora potrebbe valere la pena di entrare. Per quanto riguarda le correlazioni da guardare, questo non lo so, visto che non ho mai venduto oro prima.

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{quote} Ciao, non capisco molto l'oro, quindi prendo la mia analisi con un pizzico di sale, mi sembra che la precedente spinta di h4, sia abbastanza forte, così attualmente, l'inclinazione è con il rafforzamento del dollaro, ma notare che SE questa è stata una formazione da primato, credo che ci saranno migliori possibilità di entrare in un piccolo esploratore breve come riduzione dei prezzi. Quindi credo che la cosa principale sia che la NFP abbia avuto un impatto abbastanza forte. Si noti che, sul quotidiano, il prezzo è abbastanza congestionato. Quindi potremmo essere ancora in un intervallo fino a che il prezzo non diminuisce e tira ...

grazie signore, rispondo, sto seguendo e studia la tua discussione ...

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{quote} grazie signore, rispondi .. seguo e studio la tua discussione ...

Ciao no probs.

Vol arb, o arbitraggio di volatilità, sta acquistando opzioni sottovalutate e vendendo opzioni sopravvalutate, al fine di trarre profitto dal margine teorico che i meri hanno attualmente quotato per qualche motivo. Sta praticamente cercando di far combaciare gli ordini e capitalizzare i prezzi errati. Acquista em quando è basso, quando è alto. Questa è una egia di market making che solo i market maker possono impiegare quando ricevono gli spread. Il commercio al dettaglio lo troverà difficile da usare, perché gli spread dovrebbero già essere valutati nella condizione. La forma dovrebbe essere di farfalla o colletto o ali lunghe esposte, in modo che quando crolla il mero, diventa redditizio di default. (Questo potrebbe non essere il modo in cui i market maker commerciano, ma è come preferirei che il mio portafoglio fosse una egia in giro). Tuttavia, ci possono essere alcune proprietà derivabili da questo metodo. Il metodo esatto di utilizzo personalizzato per il mio MO è ancora in corso e in fase di ricerca. La ragione per cui studiamo, dato che i market maker sono sempre colpiti dal lato degli acquisti e dalla vendita al dettaglio, indica che potrebbero gestire un problema di selezione del portafoglio avverso al rischio, quindi il modo in cui gestiscono il rischio e la posizione di protezione è forse la chiave per la gestione delle posizioni delle opzioni. Ho un piccolo indizio su come adattare un po 'di quello che fanno per un mo più restrittivo, per scambiare la volatilità. Ma c'è ancora molto da fare per convalidare i risultati di questa mo. Notate nel video Dr Sheldon ha detto, relazione molte volte, e la sola cosa che è sconosciuta è il prezzo attuale, e la volatilità, e il prezzo corrente è dato dal mero, quindi nel modello l'unico possibile da regolare è l'input implicito di volatilità. Per questo se 2 opzioni sono relativamente costose e sottovalutate, non tenendo conto dell'oscillazione della volatilità, la volatilità equa dovrebbe essere nel mezzo? Fonti di informazione, Sheldon natenberg. Video inserito
nullVideo inserito
nullContinua.

2 Attachment (s) il modello nero e scholes, assunto un modello di probabilità gaussiano, una curva a campana. Ulteriori modelli si adattano ai crash e agli eventi improvvisi usando un modello leptokurtic, e il modo in cui si adattano è attraverso l'inclinazione implicita della volatilità. Quindi da questo derivano i greci, principalmente il delta, che produce il metodo delta hedge. Tuttavia, si noti che, nel metodo delta hedge, non tiene conto dei dati fondamentali e degli aspetti tecnici dell'azione dei prezzi, ovvero il qui e ora dei meri, esiste ancora una variabile di volatilità mancante che il trader di opzioni ha per giudicare se è sotto i prezzi o troppo caro. Richiede comunque che i trader abbiano un'opinione sulla volatilità e sulla capacità di gestire le opzioni commerciali e scrivere materiali sintetici basati su questo. Questa è una piccola parte di un eto dal libro del dott. Sheldon Natenberg. Si noti che la replica del flusso di cassa, convergente sulla volatilità realizzata, mentre l'opzione acquistata era il prezzo quotato dal mero e il suo modello indicava che aveva un piccolo vantaggio teorico. Di qui la fonte di profitti: che data la volatilità non cambiava, ma decadeva col passare del tempo, la replica del flusso di cassa simulava la volatilità effettiva realizzata usando il metodo delta hedge. Quindi, in questo caso, ha guadagnato denaro acquistando un'opzione sottovalutata e utilizzando il metodo di copertura delta mantiene la volatilità. Il problema è che, supponiamo che tu abbia un modello per produrre un rapporto di copertura migliore rispetto al metodo di copertura delta, potresti teoricamente spremere più denaro di quanto è possibile rispetto all'utilizzo del metodo di copertura delta. Questo è soggetto a sperimentazione. Ho fatto un po 'di demo su di esso, i risultati erano di solito 1 a 1 rapporto rischio per ricompensa, diciamo $ 100 premio pagato con $ 200 fatti, quindi netto netto, è $ 100 profitti, ma ho fatto solo per 5 giorni, quindi questo non è determinante, ma l'esperimento era un rapporto di opzione 2x da 1x a 1 giorno, quindi è qualcosa da esplorare, i risultati sono inconcludenti ma sembra avere un vantaggio iniziale che mostra alcuni segni di un possibile utilizzo per la vendita al dettaglio, in pratica, pago un piccolo premio per assumere una posizione a rischio limitato, non correlata alla volatilità dei meri, o meglio sono sempre una volatilità lunga, solo che mi adeguo in tempo reale al rapporto di copertura e al ridimensionamento in entrata e in uscita. Questo potrebbe avere un potenziale per l'utilizzo del commercio al dettaglio. La mia intuizione è che, usando la danza di TAF, il rapporto di copertura può essere più forte e anche io non ho bisogno di essere rigorosamente delta-neutro, posso esporre a più di un'opzione se sufficientemente nel denaro. Inoltre, il mo consente una più rapida convergenza alla volatilità effettiva realizzata e, infine, ci sono più modi per fare il trade in e out della volatilità, che non è indio dalle formule black e scholes, si noti che i ritorni delle opzioni dipendono dal percorso, ma no dove hanno detto il nero e le scholes, immagino che questo sia un punto di forza del modello di opzioni, ma questo è solo se si acquista e si tiene solo, e lo si sta utilizzando per il suo scopo di assicurazione, il non percorsola dipendenza incorporata nelle formule consente di proteggere il portfolio fino alla scadenza, ma se hai bisogno di chiudere nel mezzo non ti viene garantita la performance, se scambi attivamente, forse ci sono altri modi per aggirarlo. Un'altra cosa non india dal modello nero e scholes, dal tasso di variazione o dalla fluttuazione, può essere sfruttata anche questa. Il modello black and scholes ha alcuni punti che sono buoni per la egia a lungo termine, ma alcuni non sono molto rilevanti per i trader a breve termine, penso che ci siano dei modi per aggirarlo. Credo che questa sia una buona direzione per le indagini. Continua...

Appena finito di lavorare. Eurusd in profondo pullback, Gbpusd letargico pullback hrly, Usdjpy che indica un buon supporto hrly, Eurgbp, trend up, che indica un bel pullback hrly. Notate che eurgbp è a Londra, quindi eurusd, USD neutro, usdjpy è alzato indicando che la forza di USD potrebbe ancora essere in vista, ma, niente di importante, rimanere flessibili. Controlla 15 minuti eurusd, gbpusd e eurgbp, si spostano le croci? Il toro in USD per queste 2 coppie non sembra essere intuito. Il pullback di Gbpusd può estendere il passaggio da 1.3060 a 1.3075 possibile arresto della caccia, pa ancora sfoo. Barbwire gbpusd, sembra che l'euro stia facendo la spinta. Il mero può essere legged cross pa reale può venire solo dopo l'apertura di New York. Solo una retorica, che cosa sta guidando eurusd? USD forte da NFP, EUR visto che eurgbp è in crescita forse dalla debolezza del GBP o forza EUR? O è che Eurusd non ha i suoi fondamenti, quindi è abituato a fare il giro e a ruotare qua e là? Mi chiedo dove la loro posizione reale, tuttavia, gbpusd forte ogni giorno e ora tendenza al ribasso. Aggiornamento: gbpusd ancora barbwire, modulo eurusd gbpusd e eurgbp indica ancora che eurgbp è il driver di ora Sgt 19:17 Non sono sicuro se sta andando indietro, ruotando fuori eurgbp, come eurgbp è ancora attivo ogni ora e ogni giorno. Esploratore schierato, corto 0.02 @ 1.30477 gbpusd Lungo 0.02 @ 1.18041 eurusd. Lungo 0,01 @ 1,18080 eurusd. Breve 0.03 @ 1.30523 gbpusd. Ok, ora aspetterò di vedere i meri spingere, sembra che stiano cercando di allontanare le persone dalla loro posizione, meglio non essere troppo frettolose. Posizione natura sintetica, esposizione lunga EUR, short GBP, net long USD. Controlla usdchf, indicando un po 'di supporto? Ma più in basso, per 2 minimi, spremendo, ma sembra che Eurusd segua circa usdchf. Controlla eurusd, sembra un forte impulso verso il basso. Ora gbpusd aiuta le posizioni, la finestra temporale per salvare eurusd potrebbe non essere presente, ma dal momento che ha pesato su gbpusd più corto, la posizione sembra ancora ok. Controllare usdjpy stop hunt spotted, è vero? Si può provare a spingere sopra le fermate. Possibile tempistica per l'USD a fare la loro spinta. Venduto 0.03 eurgbp, ora 0.03 lock 0.02 gbpusd short.

Ritirato gbpusd con profitti di 0,25 centesimi, entrambi a 1.30501 Sembra tutto agitato e questo è l'inizio della sessione, posso solo aspettare abit. Posizioni aperte ora, 0,03 long eurusd 0,03 short eurgbp Reinstated short gbpusd 0,05 @ 1,30481 Rescue 0,03 long eurusd Attack 0,03 short gbpusd Rescue 0,03 eurusd Take profit gbpusd 0,08 Rescue eurgbp 0,03 short Imprecare merda, ha preso i profitti troppo velocemente, devo davvero lavorare su questo. Aggiornamento posizione 6 dollari di profitto presi, seduto su una perdita di 15 dollari. ritiro eurgbp 0.03 Aggiornamento dell'analisi BE, sembra un lungo eurusd nella ricapitolazione della posizione di distribuzione lungo 0,09 eurusd, short 0,03 eurgbp lungo 0,15 usdjpy, sembra usd in arrivo, usdjpy sembra 2a parte su non ha rotto la zona duck. hmm, non sono sicuro che cosa sta succedendo, preso 0.15 usdjpy a -3.70, motivo, posizione troppo pesante, non abbastanza slancio, usdjpy sembra essere avvolgimento. lungo 0,06 eurusd salvataggio full blotter in seguito, concentrarsi sulla gestione degli scambi per ora.