Penso di aver appena commesso un errore da principiante quindi spero che questo thread sia nel posto giusto. *sospiro*

Quindi ho appena terminato un backtest manuale molto completo e recentemente ho iniziato a pubblicarlo dal vivo. Con mio orrore quando ho confrontato i miei appunti, ho notato che la cifra ATR che stavo usando su base giornaliera (dal vivo) era diversa da quella che ho usato nel mio backtesting. Appare l'indiore ATR incluso nella copia base di MT4 di tutti, aggiorna continuamente la sua media in tempo reale - anche su un grafico giornaliero. Supponevo che stavo ottenendo numeri sulla quantità di giorni X precedente, non sul precedente X oggi. Quindi ora la mia meticolosa, bellissima egia di back-testing è sospetta. Essenzialmente stavo usando una sfera di cristallo volatilità l'ultimo giorno di ogni periodo medio. Questo non sarebbe un grosso problema se usassi 50 periodi, ma la mia dimensione del campione è molto più piccola.

Cosa dovrei fare? (oltre a uccidermi)





In un arco di tempo giornaliero più breve di ATR, è prassi normale non includere il giorno presente nel tuo sistema o fare in modo che la gente lo includa e non presta attenzione al fatto che all'inizio del periodo di trading degli Stati Uniti, solo 1/3 del la volatilità del giorno corrente viene mediata nel campione ATR.

Grazie per aver ascoltato.

Ho bisogno di un drink.......

SD