Discussione: Triangular Breakout System

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Appena chiuso e terminato con -60 per EUJ e -100 per GUC.

Quale broker usi? Io uso FxOpen, UJ prezzo aperto a 01.30 gmt è 107.91, aggiungi 50 3 spread = 108.44 e 10.00gmt il prezzo più alto era 108.43, quindi ieri non è stata attivata alcuna coppia.

Io uso FXDD, e due operazioni innese, lo stesso risultato ... anche se sto lasciando che il mio venga eseguito su demo, solo per yuck ... (a -141 e -83 ora ....) E sì, è stata l'idea di aggiusta le voci di copertura una volta che è stato colpito il primo scambio. In questo caso, entrambe le posizioni perdenti sarebbero parzialmente coperte, ma questo prolunga solo il dolore, forse! La speranza sarebbe che il commercio iniziale si invertisse verso la nostra posizione, e da qualche parte le operazioni coperte minimizzerebbero la perdita ... non necessariamente si trasformerebbero in una vittoria .. ma chissà! Potremmo eseguire manualmente questi scambi e vedere cosa sarebbe successo se avessimo sottratto il n. 1, ad esempio, -50p on per il trade 1, vediamo cosa succede ... potrebbe avere più tempo per fare il giro, o forse bail su rete - 50p se le cose non girano e vanno per la nostra strada ... Ma questa è la parte difficile ... a -160 p, ora abbiamo bisogno di 16 vittorie per pareggiare, con i due triangoli ... diciamo 4 vittorie a settimana, 2 settimane, il che non è male se non colpiamo di nuovo un grande perdente ... ORRRR !!!! ..... dato che su questo siamo andati -100 e -60 senza innescare una siepe, e dato che noi ha colpito un milione (beh, un mucchio) di 10p vince con solo il primo scambio ... Lasciamo la configurazione della voce così com'è. Prendi il primo scambio di tre che colpiscono. POI! cancella gli altri ed esegui la prima operazione su 10pTP e Xpip SL. chiaro e semplice. Anche a 70p SL, abbiamo 7 operazioni per pareggiare in pareggio. Quindi qual è il tasso di vincita ora, al massimo DD di 70p? 20 mestieri? Quindi, abbiamo 20 vittorie e l'equivalente di 7 perdite. quasi 2.86 fattore di redditività, qualsiasi cosa su 2, con un effettivo drawdown effettivo (che sembra avere) è piuttosto pericoloso. Possiamo farlo con NTs EA così com'è adesso .. abbiamo impostato l'impostazione di inserimento della mossa per la siepe un pò di pip via (usando un numero negativo di pips ... penso che funzionerebbe?), Garantendo i restanti due le operazioni di siepe non verrebbero mai colpite, una volta che il primo colpisce. Quindi impostiamo l'impostazione MaxLoss su qualsiasi cosa vogliamo che sia la nostra SL, in questo esempio, 70p. Poi, quando Trade1 colpisce, gli altri due ingressi rimanenti si allontanano molto, portandoli fuori dal gioco ... (una specie di opposto al mio pensiero originale !!), e il MaxLoss diventa il nostro stoploss .... Lascialo correre! Chiudi a 2300 se vuoi, o lascialo correre ... Ma, abbiamo abbastanza scambi per conoscere il nostro tasso di vincita? non sono sicuro ... forse hanno bisogno di molte altre operazioni per vedere quale sia il nostro rapporto di vincita ... Solo spunti di riflessione!

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Quale broker usi? Io uso FxOpen, UJ prezzo aperto a 01.30 gmt è 107.91, aggiungi 50 3 spread = 108.44 e 10.00gmt il prezzo più alto era 108.43, quindi ieri non è stata attivata alcuna coppia.

Il grafico mostra il prezzo di vendita presumo, quindi lo spread 108,43 3 = 108,46 era il prezzo di acquisto, quindi avevamo una voce. Il mio prezzo di apertura UJ era 107,90 (prezzo di vendita).

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Io uso FXDD, e due operazioni innese, lo stesso risultato ... anche se sto lasciando che il mio venga eseguito su demo, solo per yuck ... (a -141 e -83 ora ....) E sì, è stata l'idea di aggiusta le voci di copertura una volta che è stato colpito il primo scambio. In questo caso, entrambe le posizioni perdenti sarebbero parzialmente coperte, ma questo prolunga solo il dolore, forse! La speranza sarebbe che il commercio iniziale si invertisse verso la nostra posizione, e da qualche parte le operazioni coperte minimizzerebbero la perdita ... non necessariamente si trasformerebbero in una vittoria .. ma chissà! Potremmo eseguire manualmente questi scambi e vedere cosa sarebbe successo se avessimo sottratto il n. 1, ad esempio, -50p on per il trade 1, vediamo cosa succede ... potrebbe avere più tempo per fare il giro, o forse bail su rete - 50p se le cose non girano e vanno per la nostra strada ... Ma questa è la parte difficile ... a -160 p, ora abbiamo bisogno di 16 vittorie per pareggiare, con i due triangoli ... diciamo 4 vittorie a settimana, 2 settimane, il che non è male se non colpiamo di nuovo un grande perdente ... ORRRR !!!! ..... dato che su questo siamo andati -100 e -60 senza innescare una siepe, e dato che noi ha colpito un milione (beh, un mucchio) di 10p vince con solo il primo scambio ... Lasciamo la configurazione della voce così com'è. Prendi il primo scambio di tre che colpiscono. POI! cancella gli altri ed esegui la prima operazione su 10pTP e Xpip SL. chiaro e semplice. Anche a 70p SL, abbiamo 7 operazioni per pareggiare in pareggio. Quindi qual è il tasso di vincita ora, al massimo DD di 70p? 20 mestieri? Quindi, abbiamo 20 vittorie e l'equivalente di 7 perdite. quasi 2.86 fattore di redditività, qualsiasi cosa su 2, con un effettivo drawdown effettivo (che sembra avere) è piuttosto pericoloso. Possiamo farlo con NTs EA così com'è adesso .. abbiamo impostato l'impostazione di inserimento della mossa per la siepe un pò di pip via (usando un numero negativo di pips ... penso che funzionerebbe?), Garantendo i restanti due le operazioni di siepe non verrebbero mai colpite, una volta che il primo colpisce. Quindi impostiamo l'impostazione MaxLoss su qualsiasi cosa vogliamo che sia la nostra SL, in questo esempio, 70p. Poi, quando Trade1 colpisce, gli altri due ingressi rimanenti si allontanano molto, portandoli fuori dal gioco ... (una specie di opposto al mio pensiero originale !!), e il MaxLoss diventa il nostro stoploss .... Lascialo correre! Chiudi a 2300 se vuoi, o lascialo correre ... Ma, abbiamo abbastanza scambi per conoscere il nostro tasso di vincita? non sono sicuro ... forse hanno bisogno di molte altre operazioni per vedere quale sia il nostro rapporto di vincita ... Solo spunti di riflessione!

Potresti essere su qualcosa ma penso che dovremmo lasciarlo correre così com'è e vedere qual è il tasso di vincita nel tempo, quindi penso che possiamo guardare più vicino alle tue idee che ritengo siano grandiose.

2 Attachment (s) Oggi nessun problema, EJ ha raggiunto il livello esatto con il pip (un po 'di fortuna è sempre bello), e UC raggiunto, entrambi i trade hanno impiegato circa 20-25 minuti, EJ ha avuto 5-6 pips maxdrawdown e uc aveva circa -20 pips maxdrawdown. Iam usando Alpari. Guardando la mia altra demo con un altro metadrader UJ in realtà mi sono perso per un pip ... Accidenti a quei diversi feed EDIT: l'altro feed ha raggiunto anche ora ma ha dovuto sopportare un maxdrawdown di circa -30 pips E ho trovato un bug nel rehedge ordini, che dovrebbe essere risolto ora. Ogni volta che si modifica una siepe modificando ChangeCurrency su true e l'ordine viene modifio, ChangeCurrency torna a false.
https://www.forexmad.com/attachments...1982780669.mq4
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Solo per dare seguito alle due grandi operazioni perdenti che ho lasciato in esecuzione ... L'USDCHF è tornato a 9 (non proprio TP, ma l'avrei impostato a -10 o pareggio, e sono stato felice !!). Quindi, se avessi lasciato questa corsa, avrei perso la vittoria oggi, ma ho evitato la grande perdita, ottenendo un -10 o il pareggio ... L'USDJPY è andato a un DD di circa -103, e ora è tornato a circa - 40p ... Quindi, chiudilo, o lascialo andare? Questa sarebbe la nostra domanda ... La mia sensazione sarebbe dare ai perdenti 24-36 ore e resettare il punto TP a -10, solo per uscire ... Se non avesse colpito -10 per 36 ore, chiudere e scambiare il giorno successivo. Avremmo rinunciato agli scambi dei prossimi giorni, ma in questo caso abbiamo rinunciato alla possibilità di 10p, ma abbiamo evitato una perdita di 60-100p ...

..... e per chiudere il loop, .... entro il giorno seguente, l'altro è tornato al pareggio ... Il primo è andato a vincere 10p, se uno sarebbe rimasto abbastanza a lungo ... Quindi, la morale dei primi grandi perdenti in un lungo periodo, è stata che entro 2 giorni, uno è tornato al pareggio, e l'altro al profitto. Il costo era di perdere due giorni di potenziali vincite, se tu avessi trattenuto ... naturalmente, avresti potuto scambiare i giorni come al solito, e raccogliere alcune vittorie aspettando che i perdenti tornassero ... Il rischio sarebbe stato 1) i perdenti non sono tornati, e 2) se hai intrapreso altre operazioni, potrebbero essere diventati 100p più perdite .. Ma le prestazioni del sistema mettono le probabilità a tuo favore. Non mi piace lasciare le posizioni aperte, senza copertura, là fuori per sedermi ... a -100p !! Cose a cui pensare ...

NowAndLater: Grazie per l'EA e tutte le fantastiche informazioni.
Mi chiedo se tu (o qualcuno) continui a monitorare le prestazioni dei 2 traingles (EUJ e GUC) nel foglio di calcolo EXCEL o qualcosa del genere? Per favore risponda a piacere ...

Ciao Ragazzi, non vedo alcun aggiornamento su questo thread da molto tempo. Qualcuno sta ancora lavorando su questo sistema? Jabran

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Ciao Ragazzi, non vedo alcun aggiornamento su questo thread da molto tempo. Qualcuno sta ancora lavorando su questo sistema? Jabran

Ho appena dato un'occhiata a questo ... Leggerò il thread e provalo! skype id: 20 se vuoi rimanere in contatto.