Discussione: Domanda logica sul codice di uscita dal commercio

Quale affermazione logica è preferibile codificare?


if (OrderType() == OP_BUY (iOpen(NULL,1,1) iClose(NULL,1,1) lt; NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-StopLoss),3)) )
risultato = OrderClose( OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 50, Red );

o

if (OrderType() == OP_BUY (iOpen(NULL,1,1) lt; NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-StopLoss),3))
(iClose(NULL,1,1) lt; NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-StopLoss),3)))
risultato = OrderClose( OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 50, Red );


Sto usando il primo sopra bene (almeno compila ed esegue bene gli scambi), ma mi chiedevo se il secondo fosse migliore o verrebbe eseguito in modo diverso? Qualche idea sulle differenze logiche tra i due?

perché usi normalizedouble per i prezzi? Non ha senso (perché vuoi normalizzare bid/ask/orderopenprice/ordercloseprice/ecc.?), vedi anche
http://forum.mql4.com/45425Guarda anche
http://forum.mql4.com/45425#564188se vuoi normalizzare i prezzi puoi usare la seguente funzione:/Il prezzo di apertura per ordini pendenti deve essere regolato in modo che sia un multiplo di ticksize, non punto, e sui metalli non sono gli stessi. Codice inserito double NormalizePrice(simbolo stringa, prezzo doppio) { if (prezzo==0.00000000) return(0.0); double ts = MarketInfo(simbolo,MODE_TICKSIZE); return(MathRound(prezzo/ts)*ts); } lo stesso per le dimensioni dei lotti:/La dimensione del lotto deve essere regolata in modo che sia un multiplo del lotto, che potrebbe non essere una potenza di dieci su alcuni broker/vedi anche la funzione originale di WHRoeder,
http://forum.mql4.com/45425#564188, fxdaytrader Codice inserito double NormalizeLots(simbolo stringa, lotti doppi) { if (MathAbs(lots)lt;MarketInfo(symbol,MODE_MINLOT)) return(MarketInfo(symbol,MODE_MINLOT)); if (MathAbs(lotti)gt;MarketInfo(simbolo,MODE_MAXLOT)) return(MarketInfo(simbolo,MODE_MAXLOT)); double ls = MarketInfo(simbolo,MODE_LOTSTEP); lotti=MathRound(lotti/ls)*ls; return(MathMin(MarketInfo(simbolo,MODE_MAXLOT),Mat hMax(MarketInfo(simbolo,MODE_MINLOT),lots)));/controlla se i lotti gt;= min. lotti lt;= max. lotti, fxdaytrader }//double NormalizeLots(simbolo stringa, doppi lotti) {

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Quale affermazione logica è preferibile codificare? if (OrderType() == OP_BUY (iOpen(NULL,1,1) iClose(NULL,1,1) lt; NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-StopLoss),3)) ) result = OrderClose( OrderTicket(), OrderLots( ), Offerta, 50, Rosso); oppure se (TipoOrdine() == OP_ACQUISTA (iOpen(NULL,1,1) lt; NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-StopLoss),3)) (iClose(NULL,1,1) lt; NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-StopLoss ),3))) risultato = OrderClose( OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 50, Red ); Sto usando il primo sopra bene (almeno compila ed esegue bene gli scambi), ...

Non credo che il tuo primo funzionerà correttamente Personalmente, lo farei Codice inserito se (OrderType()==OP_BUY MathMax(iOpen(NULL,1,1),iClose(NULL,1,1))lt; NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-StopLoss,3) )

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{quote} Non credo che il tuo primo funzionerà correttamente Personalmente, lo farei se (OrderType()==OP_BUY MathMax(iOpen(NULL,1,1),iClose(NULL,1,1))lt ;NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-StopLoss,3) )

Il primo sta lavorando nel trading dal vivo, ma non sono ancora sicuro se stia effettivamente controllando entrambi i valori prima di chiudere, ma sta compilando perfettamente e chiudendo le negoziazioni intorno ai prezzi suggeriti. Ho solo bisogno che aspetti e controlli entrambi. Sto cercando di eliminare potenziali picchi di prezzo errati solo all'apertura o alla chiusura della barra che creerebbero il caos con questo EA che ha più posizioni aperte. Il tuo suggerimento mathmax sembra interessante. Potrei fare qualche copia massiccia, ripasting e test con esso. Ripensandoci, dopo un minuto o due, il mathmax non farà quello che voglio che faccia. Voglio che controlli i valori due volte in un minuto e il prezzo è inferiore al di sopra o al di sotto in entrambe le istanze non solo nell'istanza massima. Grazie comunque per il suggerimento, immagino di dover provare a testare con la mia seconda versione del codice invece di vedere eventuali differenze negli scambi di uscita.

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perché usi normalizedouble per i prezzi? Non ha senso (perché vuoi normalizzare bid/ask/orderopenprice/ordercloseprice/ecc.?), vedi anche
http://forum.mql4.com/45425{

Da quanto ho letto nei post penso che il consiglio sia di normalizzare prima di inviare gli ordini. Ci sono ragioni per cui normalizzerei un prezzo, ad esempio quando il prezzo è calcolato su prezzo variabile. Penso che quello che stai dicendo è che la normalizzazione del puro bid/ask/price basato sul server sia ridondante. Ma se il calcolo EA del prezzo è bid/ask/open più un importo variabile con cifre decimali eccessive, la normalizzazione all'equivalente lotsize/lotstep per il broker è l'unico modo per inviare l'ordine correttamente. Se sbaglio nella mia logica qui, per favore fatemelo sapere.