Discussione: Richiesto Simple breakoutStraddle EA

Ciao

Sto cercando un Breakout o uno Straddle EA molto semplice in modo da poter fare un backtesting. Ho esaminato centinaia di thread e provato innumerevoli EA ma non riesco a trovare a che soddisfi o possa essere modifio per soddisfare i miei requisiti:

1. Breakout basato su un'ora. Stop Loss per long o short è il lato opposto della breakout box.
2. Nessun profitto da prendere, tappe finali o qualcosa del genere. Basta chiudere la posizione prima dell'ora di riferimento per il breakout del giorno seguente.

Ho la sensazione che questo tipo di egia potrebbe essere molto redditizia in base al fatto che è psicologicamente difficile da implementare. Avrà molti perdenti ma i vincitori saranno molto grandi.

Grazie

Pete

Ho notato che nessuno ha risposto a questo post e mi chiedevo se la richiesta fosse ancora aperta. Ho finito di scrivere diversi EA e potrebbe essere in grado di riutilizzare parte del codice che ho sviluppato. Fammi sapere.

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Ho notato che nessuno ha risposto a questo post e mi chiedevo se la richiesta fosse ancora aperta. Ho finito di scrivere diversi EA e potrebbe essere in grado di riutilizzare parte del codice che ho sviluppato. Fammi sapere.

Anch'io stavo pensando a un metodo di breakout. La mia testa è stata colpita tante volte con sistemi diversi. Sto finalmente fermando il dolore e andando con sistemi semplici. Ho un EA che ho hackerato e tagliato per cercare di farlo fare ciò che voglio. Non è completo da nessuna parte, ma richiede scambi (una specie di). Non sono un programmatore quindi per favore perdonami. ?? una versione modifia del sistema di trappola di velocità su questo forum. Se qualcuno ha qualche interesse, posso spiegare cosa sto facendo e cosa c'è di sbagliato in esso.

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Ho notato che nessuno ha risposto a questo post e mi chiedevo se la richiesta fosse ancora aperta. Ho finito di scrivere diversi EA e potrebbe essere in grado di riutilizzare parte del codice che ho sviluppato. Fammi sapere.

Sì, per favore posta. Sono attualmente in diretta trading questa egia e sto ottenendo alcuni ritorni spettacolari. Sto a cavalcioni della candela USDJPY che inizia alle 21:00 GMT e termina alle 22:00 GMT (dalle 22:00 alle 23:00 ora di Londra) e sto ottenendo risultati spettacolari. Le soste sono molto strette e possono muovere 7 o 8 volte a tuo favore durante il giorno. Sto giocando con le voci mentre sono addormentato quando le operazioni sono attivate, quindi un EA sarà davvero utile. Grazie ragazzi.

Maxx, ti stavo offrendo di codificare la tua egia non pubblicare il mio codice. Ci sono alcune caratteristiche comuni tra i due quindi non dovrei iniziare da zero. Questo rende più facile farlo ovviamente e dovrei avere qualcosa pronto per essere testato entro lunedì o martedì. La mia egia (interruzione del canale JPYUSD di 15 m) è ancora in corso e non è pronta per la pubblicazione. Per quanto posso determinare, il codice è privo di bug. Ha funzionato abbastanza bene nell'ultimo mese, ma i miei test retrospettivi hanno moo solo piccoli guadagni. ?? abbastanza sensibile alle condizioni del mero e scegliere le giuste impostazioni è cruciale per questo. Devo dedicare un po 'di più alla ricerca delle ragioni di ciò.

CodeMeister, mi stavo chiedendo se puoi aiutarmi con un pezzo di codice. Non sono un programmatore, ma sto cercando di imparare. Sto cercando di impostare un'ora di inizio e un'ora di fine per il campo di sfondamento. Una volta che l'EA ha trovato la gamma, vorrei prendere il più alto e il più basso dell'intervallo e memorizzarli in variabili globali. Una volta eseguita la transazione, desidero ripristinare l'intervallo e attendere il periodo di intervallo del giorno successivo. Il codice qui sotto mi consente solo di impostare l'ora di fine e quindi devo guardare indietro per ottenere un intervallo. Inoltre, le variabili globali non funzionano correttamente in quanto i cambiamenti alti e bassi durante il giorno, una volta trovato l'intervallo, dovrebbero rimanere fino al ripristino per il giorno successivo. extern int Range_Hours = 7;/Fine dell'ora per iniziare a guardare indietro per range extern int Look_back = 3;/Numero di ore da guardare per determinare l'intervallo se (Hour () == Range_Hours Minute () lt; 5) {double H = High [iHighest (NULL, 0, MODE_HIGH, Look_back, 1)]; double L = Low [iLowest (NULL, 0, MODE_LOW, Look_back, 1)]; GlobalVariableSet (BoxL, L); GlobalVariableSet (BoxH, H); } double BL = GlobalVariableGet (BoxL); double BH = GlobalVariableGet (BoxH); Grazie se puoi aiutarci.

OK, ho pensato che potresti aver trovato un codice precedentemente pubblio che potresti ripubblicare. OK, ti dirò le mie idee e puoi prendere una decisione se desideri codificare la egia e condividerla con me. Idea 1 (come ho detto in un post precedente) Prendi la candela USDJPY che inizia alle 21:00 GMT e finisce alle 22:00 GMT (dalle 22:00 alle 23:00 ora di Londra). L'ordine di acquisto è il massimo della candela e stoploss è il minimo della candela. L'ordine di vendita è il minimo della candela e stoploss è il massimo della candela. Se si dispone di codice su una candela di 15 minuti, dovrebbero essere necessari solo pochi minuti per modificare il codice e backtest di questa egia. Idea 2 Prendi la candela USDJPY che inizia alle 21:00 GMT e finisce alle 22:00 GMT (dalle 22:00 alle 23:00 ora di Londra). L'ordine di acquisto è il 10 pips sopra il massimo della candela e stoploss è il massimo della candela. L'ordine di vendita è di 10 pips sotto il minimo della candela e stoploss è il minimo della candela. Considerazioni generali Dopo aver negoziato questa egia per alcune settimane, posso dire che ho spostato manualmente il mio stop. Sembra che se ci sia una grande mossa in una direzione, di solito c'è un ritracciamento. Ad esempio, pochi giorni fa il commercio si è inneso bruscamente e c'era un certo numero di barre di consolidamento. Ho spostato la mia fermata al di sotto di quelle barre in modo che se ci fosse stato un ritracciamento avrei tenuto un po 'di profitto, ma gli ho dato un sacco di spazio se sarebbe aumentato. Forse un arresto manuale è essenziale per la redditività di questa egia, quindi un EA non funzionerà? Il mio secondo pensiero è forse che ci dovrebbero essere profitti di take automatici basati sul range medio reale della coppia o un calcolo simile basato sul movimento della coppia. Non penso che ci dovrebbe essere un take profit basato su un multiplo delle dimensioni del trade, ma non sono sicuro che sia il modo migliore per calcolare un take profit appropriato. Il mio terzo pensiero è che il secondo commercio non codifio dovrebbe essere cancellato ad un certo punto della giornata, ma non sono sicuro di cosa dovrebbe decidere questo. Non penso che dovrebbe basarsi solo sull'ora del giorno - forse dovrebbe essere anato sulla base della distanza tra esso e il prezzo corrente rispetto alla media del range reale (o qualcosa di simile). Cosa ne pensi?

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Maxx, ti stavo offrendo di codificare la tua egia non pubblicare il mio codice. Ci sono alcune caratteristiche comuni tra i due quindi non dovrei iniziare da zero. Questo rende più facile farlo ovviamente e dovrei avere qualcosa pronto per essere testato entro lunedì o martedì. La mia egia (interruzione del canale JPYUSD di 15 m) è ancora in corso e non è pronta per la pubblicazione. Per quanto posso determinare, il codice è privo di bug. Ha funzionato abbastanza bene nell'ultimo mese, ma i miei test retrospettivi hanno moo solo piccoli guadagni. ?? abbastanza sensibile alle condizioni del mero e sceglie il giusto ...

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Maxx, ti stavo offrendo di codificare la tua egia non pubblicare il mio codice. Ci sono alcune caratteristiche comuni tra i due quindi non dovrei iniziare da zero. Questo rende più facile farlo ovviamente e dovrei avere qualcosa pronto per essere testato entro lunedì o martedì. La mia egia (interruzione del canale JPYUSD di 15 m) è ancora in corso e non è pronta per la pubblicazione. Per quanto posso determinare, il codice è privo di bug. Ha funzionato abbastanza bene nell'ultimo mese, ma i miei test retrospettivi hanno moo solo piccoli guadagni. ?? abbastanza sensibile alle condizioni del mero e sceglie il giusto ...

Posso modificare il breakout della sola se ne hai bisogno ... PM me se lo vuoi.

I tuoi commenti sono molto utili e ho alcune cose da aggiungere. Ho guardato diversi grafici giornalieri e ho disegnato linee su di essi al livello più alto e più basso della barra. La cosa che ho notato è che la maggior parte dell'attività del giorno è svanita dalla sola dopo che le prime barre si sono mosse. Questo mi fa pensare che i trade vincenti debbano essere in grado di correre con un ampio trailing stop e un obiettivo di profitto piuttosto che afferrare i primi da 20 a 30 pips. Penso che siamo entrambi d'accordo su questo punto. Sto pensando ad una dinamica trailing stop e obiettivo di profitto che inizia ampia a 40 a 50 pips e sono serrati con ogni nuova barra mantenendo un rapporto rischiorendimento di 1: 1,5. Ho esperienza con un ATR come stop loss e questa potrebbe essere una buona alternativa. Entrambe le idee 1 e 2 possono essere incorporate con un parametro di input per Gap = 0, 10 (o qualcos'altro). Vedo sicuramente il vantaggio del divario in quanto le prime barre sono molto vicine alla gamma altabassa. Riesco a vedere la reale possibilità che entrambi i lati della straddle vengano attivati ??????e che entrambe le operazioni finiscano per perdere. Fornire un divario prima del prezzo limite dovrebbe ridurre tale rischio a scapito di alcuni profitti. Mi chiedevo quanto spesso hai visto questa situazione. L'approccio conservativo sarebbe quello di fare come hai suggerito e anare il commercio avversario in un determinato punto. Un approccio più aggressivo probabilmente non varrebbe la pena. L'altra cosa a cui pensavo era di non tenere ordini aperti nel fine settimana e di non effettuare scambi il primo venerdì del mese (NFP). Ci dovrebbe anche essere la gamma minima e massima (diciamo da 8 a 20 pips) per evitare situazioni insolite a portata stretta e ampia. Riesco a vedere abbastanza potenziale in questa egia per procedere con una versione che può essere testata di nuovo per determinare come funziona a lungo termine. I risultati che state vedendo potrebbero ovviamente essere dovuti alla situazione del mero in questo momento e potrebbero non continuare.

Ho codifio l'EA e parzialmente testato. I risultati non sono molto incoraggianti. Negli ultimi mesi erano forti con una percentuale di vincita del 46% e un payoff del 10%. L'ho anche provato di nuovo durante l'estate e aveva un tasso di perdita del 78% e un guadagno del -14%. Quindi c'è sicuramente dipendenza dalle condizioni del mero e impostazioni di input che non dovrebbero essere sorprendenti. Le mie scoperte principali su questa egia sono state: fermate e obiettivi di profitto devono essere lasciati spalani altrimenti le operazioni si fermano troppo presto. Chiudere l'ordine opposto quando viene attivato il primo sembra funzionare e lasciarlo aperto il più a lungo possibile. Fammi sapere se vuoi testare il codice.