Discussione: no-lag-Triplo esponenziale Media mobile (t3) basata sui valori heiken ashi

3 Allegato/i salve, ho letto un articolo su stocks and commodities sull'ultimo metodo di crossover MA e richiede l'uso della tripla media mobile esponenziale (che può essere trovata ovunque si chiami t3. Pubblicherò alcune versioni di esso) . che quindi non è stato fatto alcun ritardo e utilizza i dati delle barre heiken ashi invece delle normali barre per renderlo estremamente levigato. secondo l'articolo questo è l'ultimo MA.

se qualcuno può fare questo MA o ne ha uno, per favore pubblicalo. hanno dato la formula per realizzarlo ma non per metatrader. se qualcuno può tradurre la formula da una piattaforma all'altra me lo dica e posterò la formula necessaria per inserire questo indior in quel programma. il progr che ho la formula per il TEMA Zero-lag (media mobile esponenziale tripla) basata sui valori heiken ashi sono i seguenti:
-Metastock
-Stazione commerciale
-eSignal
-AmiBroker
-CQG
-Ricchezza-Lab
-NeuroshellTrader
-Blocchi
-AspenGrafica
-StrataSearch
-AIQ
-Ninja Trader
-TDAmeritrade
-Tickquest Neoticker
-Gensis
-Soluzione commerciale
-Signor Swing
-VT Commerciante per CMS

ovviamente voglio questo indior per MT4, e una volta ottenuto questo indior progetterò un sistema di trading con esso e lo renderò pubblico

Sinceramente,
A al LEX

P.S Da quello che mi è stato detto, l'indior che ho pubblicato intitolato T3 potrebbe avere un problema con esso, quindi se hai intenzione di provarne uno che ho pubblicato, forse prova gli altri due?

https://www.forexmad.com/attachments...1371890003.mq4

https://www.forexmad.com/attachments...2591645905.mq4

https://www.forexmad.com/attachments...3512988462.mq4

Ciao. Mi sono appena imbattuto in questo vecchio messaggio che richiede un inid MT4 che implementa T3 sulle candele HA. Hai mai trovato un tale indi? In caso contrario, sei ancora interessato a trovare un tale indi?

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ciao, ho letto un articolo su azioni e materie prime sull'ultimo metodo di crossover MA e richiede l'uso della media mobile esponenziale tripla (che può essere trovata ovunque si chiami t3. Ne posterò alcune versioni). che quindi non è stato fatto alcun ritardo e utilizza i dati delle barre heiken ashi invece delle normali barre per renderlo estremamente levigato. secondo l'articolo questo è l'ultimo MA. se qualcuno può fare questo MA o ne ha uno, per favore pubblicalo. hanno dato la formula per realizzarlo ma non per metatrader. se qualcuno può tradurre il...

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ciao, ho letto un articolo su azioni e materie prime sull'ultimo metodo di crossover MA e richiede l'uso della media mobile esponenziale tripla (che può essere trovata ovunque si chiami t3. Ne posterò alcune versioni). che quindi non è stato fatto alcun ritardo e utilizza i dati delle barre heiken ashi invece delle normali barre per renderlo estremamente levigato. secondo l'articolo questo è l'ultimo MA. se qualcuno può fare questo MA o ne ha uno, per favore pubblicalo. hanno dato la formula per realizzarlo ma non per metatrader. se qualcuno può tradurre il...

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wow ti amo, come ho fatto a non trovarlo prima.

Tema Heiken-ashi Zero-lag per i più pigri

http://www.forex-tsd.com/204875-post16.html

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Ciao David. È sulla falsariga di quello che stai cercando?
http://www.forex-tsd.com/indiors-met...-lag-tema.htmlMart

wow ti amo, come ho fatto a non trovarlo prima. devo fellate ora o più tardi.

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Ciao David. È sulla falsariga di quello che stai cercando?
http://www.forex-tsd.com/indiors-met...-lag-tema.htmlMart

Mart, grazie per il link. Interessante vedere lo screenshot del poster originale: la media levigata sembra ritardare notevolmente il movimento dei prezzi. Probabilmente in gran parte dovuto al processo Heikin-i. Davide

Ciao David. È sulla falsariga di quello che stai cercando?
http://www.forex-tsd.com/indiors-met...-lag-tema.htmlMart

È vero che maggiore è il ritardo, meno reattivo è l'indior a movimenti improvvisi dei prezzi e più tardi si verifica il segnale di ingresso. Ma un successivo ingresso in una mossa non è necessariamente inferiore, in quanto fornisce una maggiore conferma che si è verificata un'inversione. Il compromesso è questo: come regola generale, l'ingresso anticipato comporta una vincita maggiore, ma una percentuale di vincita inferiore; successivamente inserire il contrario. Ciò ovviamente presuppone che entrambi utilizzino lo stesso metodo di uscita. Il miglioramento della fluidità riduce il rischio di falsi segnali causati dallo zigzag, ma va ricordato che gli indicatori derivano dal prezzo (sono un sintomo, non una causa) e che il prezzo è il risultato del flusso degli ordini creato dal sentimento. Quindi falsi segnali #8211; un'inversione inaspettata o un'inversione anticipata che non va da nessuna parte #8211; sono in definitiva il risultato del sentimento, non il risultato di una mancanza di levigatezza. Alcuni anni fa ho esaminato una suite indior proprietaria sviluppata da Mark Jurik, che sosteneva essere superiore al T3 di Tillson#8217;: maggiore accuratezza (vicinanza ai dati originali), meno ritardo (segnali precedenti), migliore scorrevolezza (meno zigzag) e overshoot inferiore (l'overshoot crea falsi segnali quando il prezzo cambia improvvisamente direzione). Per chiunque, che#8217;è interessato:
http://www.jurikres.com/down/product_guide_.pdf[Nota per i moderatori: non ho mai contattato il signor Jurik e non ho alcuna affiliazione finanziaria con nessuna delle sue ricerche o prodotti. Non sto approvando nessuno dei suoi prodotti qui] Tutto questo si legge in modo molto promettente. Tuttavia, ho eseguito alcuni test di redditività (sebbene sugli indici azionari piuttosto che sui grafici forex) su T3 rispetto agli EMA uniformi (standard) e mi sono convinto che qualsiasi vantaggio offerto dal T3 non fosse abbastanza grande da essere statisticamente significativo. Lo stesso Heikin-i è un processo di calcolo della media che introduce il lag. Indiors o studi che riassumono i dati passati (ad esempio MA, Heikin-i, candele TF più lunghe) utilizzano più o meno lo stesso processo e creano la stessa inerzia del calcolo integrale. Meno recenti sono i dati riepilogati, maggiore è il fattore di ritardo. Al contrario, gli indicatori fatturati come principali (ad esempio oscillatori come RSI, stocastico) prendono le differenze, che calcolano il tasso di variazione (accelerazione/decelerazione) ed è quindi simile al calcolo differenziale. Quindi possono causare falsi segnali di inversione, il risultato della loro eccessiva reattività alle mere decelerazioni durante un movimento. MACD è un buon esempio di ibrido che utilizza entrambi i processi. Le due EMA (12 e 26) introducono lag, ma prendendo la differenza tra le due compensazioni questo. Quindi l'EMA (9) utilizzato per creare la linea di segnale introduce un secondo ritardo, ma prendendo la differenza tra MACD e la linea di segnale per creare nuovamente l'istogramma lo compensa. Il risultato è una versione smussata del prezzo che essenzialmente funziona in modo molto simile ai fantasiosi interni Jurik o T3. Davide

hai un esempio di come dovrebbe essere l'output? Le barre Heiken i contengono 4 componenti, 2 per realizzare lo stoppino e 2 per realizzare la barra. Usi il valore più alto, il valore più basso o cosa creare il tuo indior.

Il prezzo è l'unica cosa senza ritardi.

Ciao, ho bisogno di un indior che possa mostrare il valore dell'attuale MA sul grafico. ad esempio, se allego 2 MA sul grafico (13 ema e 50 EMA) dovrebbe mostrare il valore di ogni MA sul grafico. se qualcuno può aiutarmi da questo. Grazie in anticipo.

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ciao, ho letto un articolo su azioni e materie prime sull'ultimo metodo di crossover MA e richiede l'uso della media mobile esponenziale tripla (che può essere trovata ovunque si chiami t3. Ne posterò alcune versioni). che poi è stato fatto nessun lag e usa postato mabye prova gli altri due?

Originariamente Scritto da ;

ciao, ho letto un articolo su azioni e materie prime sull'ultimo metodo di crossover MA e richiede l'uso della media mobile esponenziale tripla (che può essere trovata ovunque si chiami t3. Ne posterò alcune versioni). che poi è stato fatto nessun lag e usa postato mabye prova gli altri due?