Algo semplifio per il calcolo della DD relativa?

 

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Algo semplifio per il calcolo della DD relativa?

 

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Risultati da 1 a 9 di 9

Discussione: Algo semplifio per il calcolo della DD relativa?

  1. #1
    Alla ricerca di un modo più semplice per calcolare DD relativo basato su EQUITY PEAK in un EA esistente.

    Ho visto questa pagina
    https://www.mql5.com/en/articles/1403ma ha molti calcs non necessari e sembra calcolare solo il relativo dd basato sui picchi di Balance invece dei picchi di equità.

    Tutti i guru della matematicacodifica qui che possono semplificare questo ...?

    Alla fine, vorrei semplicemente dire:

    se (RelativeDD gt; percent) CloseOpenTrades

    Di nuovo, calcolando il dd relativo basato sui picchi di EQUIT?? tra (mentre ci sono) scambi aperti. Grande differenza.

    Alcune idee pubblie suforexmadanni fa riguardavano questo, ma la maggior parte di esse erano soluzioni non funzionanti. In teoria, non dovrebbe essere così difficile o consumare CPU.

  2. #2
    2 allegatoi
    Citazione Originariamente Scritto da ;
    {quote} Non nella martingala, usa sempre il dimensionamento della posizione basato sull'equità, quindi non ci sono problemi. Ho provato variabili globali per tracciare tutto questo senza successo, ma a meno che non ci siano soluzioni migliori la soluzione del pensiero sta nel tenere traccia di equity in un array (come in un indiore) e quindi tracciare l'HH dell'array su base giornaliera è l'unico modo per eseguire il back test questo penso. Tuttavia, voglio monitorare il picco di equity solo mentre le negoziazioni sono attive e calcolare la percentuale in diminuzione dalle operazioni di picco a quelle di uscita per vedere se ha un vantaggio sui miei algos di mm esistenti. Il sottostante di base ...
    Mi dispiace fratello Sono in vacanza in Europa, mi sono appena fermato per dare i miei 2 centesimi. Quando torno tra un altro 10 giorni, posso condividere un po 'di più ma non molto perché mi ci è voluto più di un anno per capire come contenere DD max e non è ancora perfetto. Il primo passo nel progettare qualsiasi soluzione è pensare alla coerenza ..... in realtà dobbiamo pensare alla coerenza in tutte le fasi della progettazione del sistema. E non molti ti diranno questo ... la coerenza viene da CONSTANTcy. Devi trovare i modi per diventare una costante nella tua logica. Equity e Balance cambiano continuamente, quindi come puoi escogitare una egia sulle variabili e aspettarti risultati coerenti. Semplicemente non può! Ieri sera sono arrivato (per la seconda volta) a Lourdes, in Francia. Questo posto è ora completamente commercializzato rispetto a quello che abbiamo visto nel 2000. ?? solo triste! Indipendentemente da ciò, accendere le candele sulla grotta era pacifico per la nostra mente e anima.


  3. #3

    Citazione Originariamente Scritto da ;
    Alla ricerca di un modo più semplice per calcolare DD relativo basato su EQUITY PEAK in un EA esistente. Ho visto questa pagina
    https://www.mql5.com/en/articles/1403ma ha molti calcs non necessari e sembra calcolare solo il relativo dd basato sui picchi di Balance invece dei picchi di equità. Tutti i guru della matematicacodifica qui che possono semplificare questo ...? Alla fine, vorremmo semplicemente dire: if (RelativeDD gt; percent) CloseOpenTrades Di nuovo, calcolando il relativo dd basato sui picchi di EQUITY tra (mentre ci sono) scambi aperti. Grande differenza. Alcune idee pubblie suforexmad...
    S??! Finalmente qualcuno che pensa nella giusta direzione! Questa è una logica complessa per sicuro fratello e molto difficile da implementare. Tutti gli idioti parlano di equilibrio quando si tratta di prelievi che sono così retarted. La carne è con la curva del patrimonio netto quando ci sono posizioni in esecuzione a conto economico. La mia egia si basa sempre su mathmax (depositi di conto, picco di equità, inizio del periodo contabile). Se pensi fuori dagli schemi su come funziona questa merda, saprai come affrontare MaxDD, saprai come recuperare da esso senza aumentare la dimensione della posizione o aggiungere ai perdenti o merda martingala. Saprai come mettere la crescita azionaria sugli steroidi quando i meri vanno verso di te e contro di te. Il Graal si trova nel patrimonio netto massimo e come monitorare, monitorare, segnalare, proteggere e preservare!

  4. #4

    Citazione Originariamente Scritto da ;
    {quote} S??! Finalmente qualcuno che pensa nella giusta direzione! Questa è una logica complessa per sicuro fratello e molto difficile da implementare. Tutti gli idioti parlano di equilibrio quando si tratta di prelievi che sono così retarted. La carne è con la curva del patrimonio netto quando ci sono posizioni in esecuzione a conto economico. La mia egia si basa sempre su mathmax (depositi di conto, picco di equità, inizio del periodo contabile). Se pensi fuori dagli schemi su come funziona questa merda, saprai come affrontare maxDD, saprai come riprenderti senza aumentare la dimensione della posizione o aggiungere ...
    Non nella martingala, usa sempre il dimensionamento della posizione basato sull'equità, quindi non ci sono problemi. Ho provato variabili globali per tracciare tutto questo senza successo, ma a meno che non ci siano soluzioni migliori la soluzione del pensiero sta nel tenere traccia di equity in un array (come in un indiore) e quindi tracciare l'HH dell'array su base giornaliera è l'unico modo per eseguire il back test questo penso. Tuttavia, voglio monitorare il picco di equity solo mentre le negoziazioni sono attive e calcolare la percentuale in diminuzione dalle operazioni di picco a quelle di uscita per vedere se ha un vantaggio sui miei algos di mm esistenti. La logica di base di base è semplice, ma codificarla e farla funzionare come dovrebbe è al di là di me ... if (OrdersTotal () gt; 0) if equity gt; equilibrio quindi equityhigh se equity gt; equityhigh then equityhigher if equity gt; equityhigher then equityhigh (ancora una volta, pensando di fare un ciclo e ricalcolare l'equity dal vivo) equityhighest = mathmax (equityhigh, equityhigher) if (equity lt; equityhighest * DDpercent) close trade

  5. #5
    1 allegatoi
    Citazione Originariamente Scritto da ;
    {quote} Non nella martingala, usa sempre il dimensionamento della posizione basato sull'equità, quindi non ci sono problemi. Ho provato variabili globali per tracciare tutto questo senza successo, ma a meno che non ci siano soluzioni migliori la soluzione del pensiero sta nel tenere traccia di equity in un array (come in un indiore) e quindi tracciare l'HH dell'array su base giornaliera è l'unico modo per eseguire il back test questo penso. Tuttavia, voglio monitorare il picco di equity solo mentre le negoziazioni sono attive e calcolare la percentuale in diminuzione dalle operazioni di picco a quelle di uscita per vedere se ha un vantaggio sui miei algos di mm esistenti. Il sottostante di base ...
    Semplice: codice inserito in globals: int CheckSeconds = 10;/o qualsiasi altro oggetto statico a doppia equityhigh; In onInit: equityhigh = AccountEquity (); In onick: bool new_check = false; datetime statico recheck_time = 0; if (TimeCurrent () gt; = recheck_time (CheckSeconds)) {new_check = true; recheck_time = TimeCurrent (); } if (new_check) {if (AccountEquity () gt; equityhigh) {equityhigh = AccountEquity (); } new_check = false; } Con GV: codice inserito in globals: int CheckSeconds = 10;/o qualunque altro double equityhigh; In onInit: if (GlobalVariableCheck (eqhigh) == false) GlobalVariableSet (eqhigh, AccountEquity ()); equityhigh = GlobalVariableGet (eqhigh); In onick: bool new_check = false; datetime statico recheck_time = 0; if (TimeCurrent () gt; = recheck_time (CheckSeconds)) {new_check = true; recheck_time = TimeCurrent (); } if (new_check) {if (AccountEquity () gt; equityhigh) {equityhigh = AccountEquity (); GlobalVariableSet (eqhigh, equityhigh); GlobalVariablesFlush (); } new_check = false; } Quindi puoi riutilizzare equityhigh su un sub per calcolare il nuovo DD massimo. Controlla il file di test (EA). upd: puoi premere R per resettare i GV in caso di prelievodeposito mentre le operazioni sono aperte. Aggiunta anche la logica DD massima (al 10%), è necessario sostituire Stampa (CHIUDI!) Con la routine di chiusura di tutti gli scambi. modifica: aggiunti due nuovi GV. I primi 2 sopra devono essere ripristinati quando non ci sono scambi aperti al saldo. Il nuovo può essere moo premendo M (o N per eliminarli) e mostrano il capitale massimo e minimo del tuo account per tutto il tempo in cui l'esperto è in esecuzione. Il motivo è statisticoper l'utilizzo di ulteriori opzioni DD.
    https://www.forexmad.com/attachments...1499566553.mq4

  6. #6

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    {quote} Semplice: controlla il file di test (EA). {file}
    Grazie lo esamineremo. Effettivamente ho provato ad inserire parte di quel codice in un EA su cui sto lavorando e non sono sicuro che funzioni per il momento. Non dicendo che l'EA è difettoso, sono io. Ho intenzione di dare un'occhiata più da vicino quando ho un po 'di tempo extra. A proposito ... non è molto semplice come dici tu. La tua codifica ha davvero fatto molta strada. SIMPATICO.

  7. #7

    Citazione Originariamente Scritto da ;
    {quote} Grazie ci penseremo. Effettivamente ho provato ad inserire parte di quel codice in un EA su cui sto lavorando e non sono sicuro che funzioni per il momento. Non dicendo che l'EA è difettoso, sono io. Ho intenzione di dare un'occhiata più da vicino quando ho un po 'di tempo extra. A proposito ... non è molto semplice come dici tu. La tua codifica ha davvero fatto molta strada. SIMPATICO.
    Intendevo un modo semplice per fare a meno dei GV, ma questo non manterrà alcun valore se riavvii MT4 o inizializzi l'indi. Se vuoi puoi mostrarmi via pm quali parti potresti aver bisogno di aggiustare. Ce l'ho (l'EA) sulle mie carte ATM, le parti difettose sono il massimo profitto della perdita massima delle negoziazioni attive - hanno bisogno di qualche aggiustamento con controllo regolare del numero totale dell'ordine e controllo della cronologia degli ordini perché quando si chiude solo una delle operazioni in i profitti e le perdite si sono incasinati, ma non si sono preoccupati di risolverlo perché non l'hai chiesto in origine.

  8. #8

    Citazione Originariamente Scritto da ;
    {quote} Intendevo un modo semplice per fare a meno dei GV, ma questo non manterrà alcun valore se riavvii MT4 o inizializzi l'indi. Se vuoi puoi mostrarmi via pm quali parti potresti aver bisogno di aggiustare. Ce l'ho (l'EA) sulle mie carte ATM, le parti difettose sono il massimo profitto della perdita massima delle negoziazioni attive - hanno bisogno di qualche aggiustamento con controllo regolare del numero totale dell'ordine e controllo della cronologia degli ordini perché quando si chiude solo una delle operazioni in i profitti e le perdite si sono incasinati, ma non si sono preoccupati di risolverlo perché non l'hai chiesto in origine.
    Ok grazie. Probabilmente ci vorrà un po 'prima che torni a provare a codificare questo filtro azionario.

  9. #9

    Citazione Originariamente Scritto da ;
    Di nuovo, calcolando il dd relativo basato sui picchi di EQUIT?? tra (mentre ci sono) scambi aperti. Grande differenza.
    Penso che: Codice inserito/sulla spunta: if (OrdersTotal () == 0) {equity_high = AccountEquity (); } else if (AccountEquity () gt; equity_high) {equity_high = AccountEquity (); } relative_dd_pc = (equity_high - AccountEquity ())equity_high * 100;

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