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{quote} Non nella martingala, usa sempre il dimensionamento della posizione basato sull'equità, quindi non ci sono problemi. Ho provato variabili globali per tracciare tutto questo senza successo, ma a meno che non ci siano soluzioni migliori la soluzione del pensiero sta nel tenere traccia di equity in un array (come in un indiore) e quindi tracciare l'HH dell'array su base giornaliera è l'unico modo per eseguire il back test questo penso. Tuttavia, voglio monitorare il picco di equity solo mentre le negoziazioni sono attive e calcolare la percentuale in diminuzione dalle operazioni di picco a quelle di uscita per vedere se ha un vantaggio sui miei algos di mm esistenti. Il sottostante di base ...