Utilizzo errato di ATR durante i test retrospettivi :(
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Discussione: Utilizzo errato di ATR durante i test retrospettivi :(

  1. #1
    Penso di aver appena commesso un errore da principiante quindi spero che questo thread sia nel posto giusto. *sospiro*

    Quindi ho appena terminato un backtest manuale molto completo e recentemente ho iniziato a pubblicarlo dal vivo. Con mio orrore quando ho confrontato i miei appunti, ho notato che la cifra ATR che stavo usando su base giornaliera (dal vivo) era diversa da quella che ho usato nel mio backtesting. Appare l'indiore ATR incluso nella copia base di MT4 di tutti, aggiorna continuamente la sua media in tempo reale - anche su un grafico giornaliero. Supponevo che stavo ottenendo numeri sulla quantità di giorni X precedente, non sul precedente X oggi. Quindi ora la mia meticolosa, bellissima egia di back-testing è sospetta. Essenzialmente stavo usando una sfera di cristallo volatilità l'ultimo giorno di ogni periodo medio. Questo non sarebbe un grosso problema se usassi 50 periodi, ma la mia dimensione del campione è molto più piccola.

    Cosa dovrei fare? (oltre a uccidermi)





    In un arco di tempo giornaliero più breve di ATR, è prassi normale non includere il giorno presente nel tuo sistema o fare in modo che la gente lo includa e non presta attenzione al fatto che all'inizio del periodo di trading degli Stati Uniti, solo 1/3 del la volatilità del giorno corrente viene mediata nel campione ATR.

    Grazie per aver ascoltato.

    Ho bisogno di un drink.......

    SD

  2. #2
    Sì, ATR include il periodo corrente. Se voglio usare ATR in una egia, uso il giorno precedente. Inoltre, ci sono diversi modi per calcolare ATR, alcuni usano la media mobile semplice del range reale (che è il più semplice), altri usano una media mobile esponenziale del range reale, che dà maggior peso a periodi più recenti. Fastidiosamente, le piattaforme di solito non mostrano quale metodo usano per calcolare ATR, si può solo dire lavorando all'indietro e calcolando per te. (Anche se posso dirvi che la piattaforma CTRADER utilizza un semplice calcolo della media mobile. Maggiori informazioni sui tre metodi accettati qui:
    http://www.macroption.com/atr-excel/

  3. #3
    Usare la volubilità minuscola di 3 ore di domenica come punto finale per i numeri di lunedì è follia. In un periodo ATR di 7 periodi è possibile vedere il calo medio ogni domenica e correggere il lunedì. Le persone usano davvero il numero della domenica artificialmente basso per il lunedì durante i test? Sottovaluta seriamente la portata di lunedì quasi ogni volta.

  4. #4

  5. #5
    Buongiorno, lo so. se vuoi programmarlo, sì vattene venerdì, ma mi concentrerei sul miglioramento di ATR perché è molto molto schietto. Alcune cose che potresti voler testare - il giorno della ponderazione della settimana (lunven interrompe sempre più intervalli di tuewedgio), sessioni di ponderazione (sessioni asiatiche più piccole) e ponderazione di recency (ieri è più importante di 2 giorni, 3 giorni ecc.), ponderando le grandi notizie (NFP per esempio) e infine ignorando la domenica, a meno che non ci siano lacune. Su base intraday, vi sono alcuni calcoli di volatilità abbastanza stabili ora per ora che è possibile utilizzare per la ponderazione. Infine, se stai diventando molto stravagante, incorporare come i cluster di volatilità e il modo in cui breakouts o breakdowns corrispondenti capovolgono la volatilità al suo opposto (big range pazzo o stallo virtuale).

  6. #6

    Citazione Originariamente Scritto da ;
    Buongiorno, lo so. se vuoi programmarlo, sì vattene venerdì, ma mi concentrerei sul miglioramento di ATR perché è molto molto schietto. Alcune cose che potresti voler testare - il giorno della ponderazione della settimana (lunven interrompe sempre più intervalli di tuewedgio), sessioni di ponderazione (sessioni asiatiche più piccole) e ponderazione di recency (ieri è più importante di 2 giorni, 3 giorni ecc.), ponderando le grandi notizie (NFP per esempio) e infine ignorando la domenica, a meno che non ci siano lacune. Su base intraday, ci sono alcuni calcoli di volatilità abbastanza stabili ora per ora che è possibile utilizzare per la ponderazione ....
    Penso che manterrò un calcolo ATR tramite foglio di calcolo e semplicemente smetterò di usare gli indiori MT4 per ora. Combinare le barre della domenica con il lunedì sembra naturale, dato che il range della domenica è normalmente all'interno del lunedì eo in genere jibes con il flusso del lunedì. Cosa ne pensi?

  7. #7
    Citazione Originariamente Scritto da ;
    {quote} Sono contento che stai scoprendo anomalie in MT4. Sono un non credente in ATR, ADR o qualsiasi cosa che usi Highs and the Lows inclusa la definizione di trend. Gli alti e i bassi sono le aree su grafici che dipendono maggiormente dalla liquidità e dalle condizioni di mero variabili che NON POSSONO essere predette, comprese o riflesse in modo accurato in nessuna cronologia delle serie temporali. Risulterà SEMPRE risultati in-consistenti sia in backtesting che in test dal vivo. L'unica eccezione a questa è la candela HL di WEEKLY perché questa è l'unica durata quando l'intero ...
    Sembri un teorico della cospirazione.
    ATR funziona alla grande per me ed è una disciplina tecnica abbastanza accettata tra i commercianti al dettaglio di successo. Mentre i falsi breakout sono la norma nel Forex, fingere intervalli di volatilità giornaliera sarebbe un trucco molto più difficile.

  8. #8

    Citazione Originariamente Scritto da ;
    {quote} Penso che manterrò un calcolo ATR tramite foglio di calcolo e semplicemente smetterò di utilizzare gli indiori MT4 per ora. Combinare le barre della domenica con il lunedì sembra naturale, dato che il range della domenica è normalmente all'interno del lunedì eo in genere jibes con il flusso del lunedì. Cosa ne pensi?
    Penso che andrà bene o in alternativa al flusso di venerdì. Pensa che il VEE si sia confuso con l'accuratezza dei pin-point piuttosto che con la probabilità, ma in entrambi i casi i fatti non mentono. In bocca al lupo

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