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la TF più redditizia

 

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Discussione: la TF più redditizia

  1. #11
    Grazie per i tuoi avversari ragazzi, sono d'accordo con te, IMO, su TF inferiore hai un vantaggio, entro 1 ora puoi scambiare 2 o 3 operazioni su e giù, mentre sulla TF più alta puoi fare solo 1 trade in 1 direzione . Oppure, apparentemente sulle competizioni di trading (che raggiungeranno la maggior parte del% sul suo account entro 1 mese) nella dichiarazione, vedo che molti di loro nei primi posti hanno usato un TF da 1min o inferiore (alcuni di loro hanno tick TF). In questo modo sembra il più riuscito ... non è vero? grazie per le tue risposte

  2. #12

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    Ho sentito dire che uno scalping è il modo più redditizio di fare trading, ma chissà se lo è davvero. Non è più redditizia basata sulla 4H TF di 1min TF? O altre parole, quale TF è generalmente il più redditizio?
    FX è troppo rumoroso in periodi di tempo più bassi, in più non dispone di informazioni sulle dinamiche di mero come volume, TICKS e così via che vengono utilizzate dagli scalpers sui meri statunitensi. In secondo luogo, e soprattutto la maggior parte dei commercianti non ha la mentalità giusta per essere scalpori comunque. Se passano tutta la giornata incollati ai loro monitor tendono a intraprendere operazioni non ottimali. Quello che spesso capita agli scalper è che fanno pochi punti qua e là, e poi i loro profitti vengono spazzati via in un trade perdente che non volevano tagliare (il FX può muoversi molto velocemente). L'azione rapida dello scalping ingrandisce le tue debolezze plurali, ed è per questo che la maggior parte dei trader fallisce come scalpers, anche se non lo ammettono pubblicamente. Gli intervalli di tempo di 4 ore hanno tendenze abbastanza pulite che possono durare per pochi giorni.

  3. #13

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    Oppure, apparentemente sulle competizioni di trading (che raggiungeranno la maggior parte del% sul suo account entro 1 mese) nella dichiarazione, vedo che molti di loro nei primi posti hanno usato un TF da 1min o inferiore (alcuni di loro hanno tick TF). In questo modo sembra il più riuscito ... non è vero? grazie per le tue risposte
    Il fatto è che quelle gare di trading (il mio broker ne ha avute di recente) si ripetono per un periodo di 3 mesi, quindi un ragazzo con un 1 minuto di egie può CRANK fuori dai traffici e se ha successo sarà più redditizio di dire qualcuno che potrebbe solo mettere dentro alcuni scambi su quei 3 mesi,., La domanda però, è sostenibile? Quel ragazzo può continuare a fare dei ritorni vincenti alla competizione su un grafico da 1 minuto? O sarà un'arma a doppio taglio dove quando le cose non vanno così bene per le sue egie perde sulla stessa scala relativa? La cosa interessante sarebbe: Che tempo fa hanno perso le competizioni? La mia ipotesi è che quelli che hanno perso stavano usando anche i grafici da 1 minuto o simili! Ho osservato da vicino la concorrenza dei nostri broker ed è stato divertente vedere i trader vincitori una settimana in rialzo del 200% la prossima settimana in calo del 70% ecc. Una ricompensa più alta attira più rischi in nay endeavor, quelli che ridono sono quelli che no forse no vincere una competizione commerciale ma costantemente guadagna mese dopo mese regolando i profitti più piccoli ma più consistenti che nel lungo periodo li rendono i vincitori. Aggiunga a quella mescolanza e anche se loro stanno facendo meno% loro potrebbero ancora fare 100 volte più che quelli che fanno quei guadagni del 100% seguiti da perdite del 50%. Spero di avere un senso, penso che sia un punto molto importante. Principalmente la parte in grassetto

  4. #14

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    La cosa interessante sarebbe Che tempo fa hanno usato le perdite di quelle competizioni? La mia ipotesi è che quelli che hanno perso stavano usando anche i grafici da 1 minuto o simili!
    Sì, sei in parte corretto, ma IMO il numero di scambi che hanno reso i primi partecipanti in competizione era circa 30-40giorno, quindi 20 giorni * 30 voti = 600 tonnellatemese, è sufficiente numero di scambi per dimostrare che l'uomo è costantemente redditizio .. . (non è solo 10 o 20 operazioni) altre parole, non penso che un altro mese l'uomo non farà equità simile (%) .... Sì, il maggior numero di perdenti era su 1 min o inferiore tf, ma anche la maggior parte dei vincitori era su 1min Tf o inferiore, la mia domanda era quale TF è il più redditizio, non dove è il più perdente, quindi penso che il TF più difficile è il più difficile da scambiare, ma il più redditizio ... o? (mi piacerebbe vedere qualche studio o indagine su questa domanda) ... hai un'altra opinione? ;-)

  5. #15

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    FX è troppo rumoroso in periodi di tempo più bassi, in più non dispone di informazioni sulle dinamiche di mero come volume, TICKS e così via che vengono utilizzate dagli scalpers sui meri statunitensi. In secondo luogo, e soprattutto la maggior parte dei commercianti non ha la mentalità giusta per essere scalpori comunque. Se passano tutta la giornata incollati ai loro monitor tendono a intraprendere operazioni non ottimali. Quello che spesso capita agli scalper è che fanno pochi punti qua e là, e poi i loro profitti vengono spazzati via in un trade perdente che non volevano tagliare (il FX può muoversi molto velocemente). La velocità...
    Sì, sei corretto, ma su 1min TF non hai bisogno di fare solo lo scalping, potresti essere trader intraday ma non scalper, e nel mio caso ho un rischio: ricompensa 1: 2,5, non contrariamente ... quindi è abbastanza sicurezza per me. So che è molto più difficile scambiare TF inferiore, ma penso che ci sia un guadagno maggiore ... ;-)

  6. #16

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    Sì, sei in parte corretto, ma IMO il numero di scambi che hanno reso i primi partecipanti in competizione era circa 30-40giorno, quindi 20 giorni * 30 voti = 600 tonnellatemese, è sufficiente numero di scambi per dimostrare che l'uomo è costantemente redditizio .. . (non è solo 10 o 20 operazioni) altre parole, non penso che un altro mese l'uomo non farà equità simile (%) .... Sì, il maggior numero di perdenti era su 1 min o inferiore tf, ma anche la maggior parte dei vincitori era su 1min Tf o inferiore, la mia domanda era quale TF è il più redditizio, non dove è il più perdente, quindi penso ...
    Sicuramente se si può essere coerenti su un grafico da 1 m come si può in periodi di tempo più elevati, il 1 minuto sarà il più redditizio a causa del numero di scambi che si possono fare a parità di condizioni. Ma pensi che i migliori trader vincano quelle competizioni? O i gioori più fortunati? ?? difficile rispondere a questo, ma la cosa interessante sarebbe vedere quei commercianti risultati a lungo termine. Le vincite del 500% sono superiori a 3 mesi, schiacciate da successivi abbattimenti a lungo termine? O hanno davvero trovato un metodo che crea rendimenti che sfidano semplicemente la gravità?

  7. #17

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    Sì, sei in parte corretto, ma IMO il numero di scambi che hanno reso i primi partecipanti in competizione era circa 30-40giorno, quindi 20 giorni * 30 voti = 600 tonnellatemese, è sufficiente numero di scambi per dimostrare che l'uomo è costantemente redditizio .. . (non è solo 10 o 20 operazioni) altre parole, non penso che un altro mese l'uomo non farà equità simile (%) .... Sì, il maggior numero di perdenti era su 1 min o inferiore tf, ma anche la maggior parte dei vincitori era su 1min tf o inferiore, la mia domanda era quale TF è il più redditizio, non dove è il più perdente, quindi penso inferiore ...
    600 mestieri non sono a, specialmente per il tempo di un minuto. Forse se avesse barattato 10 anni fa, la sua tecnica non avrebbe funzionato. Forse tra 10 anni non funzionerà più. Un mese di dati è decisamente un periodo di tempo troppo breve. Non ci sono abbastanza condizioni di mero. Anche se ha scambiato un paio di migliaia di scambi. Un metodo deve essere testato in varie condizioni di mero: trend, range, venditeacquisti massicci, bassa volatilità, periodi inflazionistici, periodi deflazionistici, cambiamenti dei driver economici, cambiamento del clima economico ... Ma ovviamente non devi credermi , solo parlando per esperienza.

  8. #18
    Sono d'accordo con . Le condizioni di mero possono cambiare nel tempo. Come esempio personale, nel 2010 ho realizzato circa il 70% del mio rendimento annuale totale durante i 2 mesi in cui si parlava di possibili collassi in Europa, e ho continuato a ridurre le valute basate sull'euro. Un approccio basato su solidi abstract (trend, SR, ecc.) Ha una migliore possibilità di mantenere il proprio nei momenti in cui le condizioni di mero sono meno favorevoli e quindi una maggiore durata. Le competizioni di trading sono un veicolo per i venditori per vendere i loro EA, e quindi ignorano la prudente gestione del rischio. Non c'è pubblicità per finire nella metà superiore del campo; hai bisogno di fare la top 10, e quindi è necessario prendere rischi stravaganti per farlo. Se l'EA fallisce in modo smodato, nessun problema, il venditore può sempre riconfezionarlo e tentare la fortuna nella prossima competizione. L'IMO è corretto: se collaudi 1.000 EA (che sono tutti sintonizzati per operare nel modo più aggressivo possibile) nell'arco di un breve periodo di 3 mesi, ci saranno sicuramente vincitori eccezionali, puramente come ovvio. Per quanto riguarda lo scalping, credo che sia possibile diventare redditizi, ma molti aspiranti scalpitori sottovalutano l'impatto signifiivo che lo spread avrà sul loro PL. Da qui la maggiore importanza di entrare in modo selettivo solo le tendenze prospettiche più forti. Per quanto riguarda il time frame, il mio approccio preferito è quello di trovare voci potenzialmente a basso rischio sui tad intraday (ad es. M15M30) delle coppie di trend più forti, portare il mio SL al breakeven, e quindi lasciare che queste negoziazioni si svolgano su qualsiasi cosa fino a 5-10 giorni . Non è così facile come sembra, ma rende alcune grandi operazioni RR. Hai bisogno solo di un minimo di 10: 1 e 20: 1 per compensare le piccole perdite sulle voci fallite.

  9. #19
    Statisticamente parlando: Più piccolo è il tuo tempo, maggiore è il margine della casa (l'effetto degli spread) contro di te; e viceversa. Minore è il tuo lasso di tempo, più velocemente la vera aspettativa sottostante (il margine o la sua mancanza) si manifesterà nei tuoi risultati; e viceversa. (
    http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_large_numbers) Plogicamente parlando: Il trading di tempi più lunghi è generalmente meno stressante e viceversa. Negoziare periodi di tempo più elevati, le tue posizioni rimangono aperte più a lungo e quindi la tua esposizione alle tentazioni di modificare le tue impostazioni di posizione e di deviare dal tuo piano originale sarà maggiore; e viceversa. Negoziare periodi di tempo più elevati, in genere è meno probabile che il commercio esagerato; e viceversa. Altre cose da notare: negoziare periodi di tempo più elevati richiede generalmente un capitale più elevato (al fine di rendere redditizio il potenziale premio in funzione del tempo); e viceversa. Negoziare periodi di tempo più elevati può generalmente richiedere una maggiore consapevolezza dei fondamentali del mero. </P>

  10. #20
    Citazione Originariamente Scritto da ;
    Statisticamente parlando ........
    Marv, ottimo post, come sempre.

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