Discussione: Aiutami con questo dubbio - Strategie di rischio/ricompensa

Ciao gente.

Vorrei fare una semplice domanda per coloro che sono redditizi in FX... le tecniche di ricompensa del rischio funzionano davvero o no?

Voglio dire, ho provato varie tecniche ma non sono riuscito a trovare alcun tasso di successo...perché tutto ciò che ho provato ha sollevato un nuovo problema: se metti, per esempio, un rapporto rischio-rendimento 1:3 (diciamo SL 30 pips e TP 90 pips), le possibilità di essere fermati sono alte (la SL è molto stretta); D'altra parte, se metti 1:5 (SL 50 pips e TP 250 pips), il TP difficilmente verrà raggiunto...quindi, la conclusione è ovvia: queste tecniche non funzionano o c'è qualcos'altro oltre a quello da completalo per farlo funzionare...

Cosa ne pensi ? Qualcuno ha successo con queste tecniche?

Saluti,
MrJinks.

La stai guardando nel modo sbagliato. Non scegli un rapporto rischio:rendimento e poi esegui il tuo trade in base a quello ... scegli il trade e conosci entrambi i lati di esso - dov'è il tuo stop, dov'è il tuo obiettivo in base a fatti come supportoresistenza qualunque - quindi calcoli il tuo rischio: ricompensa in base alla tua entrata in correlazione con questi due estremi. Se sei soddisfatto del rapporto, prendi l'operazione con la percentuale di rischio corrispondente. Se no... no

Sono d'accordo. Non puoi presumere che il mero funzionerà per 50 pips. La lezione più difficile che ho imparato nel trading è che non puoi presumere che il mero farà qualcosa. La migliore egia di ricompensa del rischio è guardare i tuoi set up e vedere quali hanno la più alta probabilità di successo. Signifio di successo, non vieni fermato. Quindi aggiusta le tue posizioni in base a quello. Questo dovrebbe essere fatto dal vivo senza backtesting. In secondo luogo, se il tuo stop è a soli 5 pips, carica. Se il tuo stop è a 15 pips, non scambierei una grande quantità. Perché limitarsi a soli 50 pips? Cosa succede se la mossa viene eseguita per 100 pips? Vuoi ottenere ciò che il mero ti darà e cercare di ottenere il più possibile. ?? l'unico modo per rimanere in affari. Detto questo, dovresti conoscere il prodotto che stai scambiando. Dovresti sapere che aspetto ha una tendenza media. Signifio, dal breakout alla fine del trend. Il mio punto è: conoscere il prodotto che stai scambiando e il suo comportamento medio aiuterà la tua gestione del rischio. Spero che aiuti. In bocca al lupo!!

btw, il rischio/rendimento non è una egia. Non ti mette davanti a tutti gli altri. Questa è la egia di gestione del denaro. quando usi rischio/ricompensa, ciò a cui devi prestare attenzione è che se entro qui, dovrei rischiare più di quanto posso potenzialmente fare. Ciò significa che se entro a questo punto, ma il prezzo si muoverà realisticamente solo di altri 50 pips, allora non dovrei rischiare 100 pips. è qualcosa a cui presti attenzione prima di fare uno scambio. se non riesci a convincerti che c'è un ritorno che vale la pena perseguire, non fare quel mestiere. in definitiva, una volta che sei in uno scambio, se puoi ottenere la mossa completa o meno dipende dal mero. prendi quello che puoi ottenere.

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L'idea è valida se guadagni in media 60 pips sulle tue operazioni vincenti e 50 perdite in media sulle tue operazioni perdenti. quindi su uno spazio campione di 1000 operazioni avresti (#956;_w*1000) - ( #956;_l*1000)= X_1 dove #956;_w sono le tue operazioni vincenti #956;_l sono le tue operazioni perdenti e X_1= il tuo guadagno netto in altre parole 60.000 pips- 50.000 pips = 10.000 pips netti il ??????presupposto è che tu stia utilizzando una dimensione di posizione costante, ovvero $ 1,00/pip o 10ct/pip sempre. quindi sì, la logica è valida

Grazie leone rosso. I tuoi chiarimenti sono stati molto utili. Applicherò la tua equazione a situazioni di trading reali. Saluti, signor Jinks.

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, grazie mille per la tua spiegazione. Applichi queste tecniche RR con successo? Ti giuro che sto cercando di imparare tutto quello che posso sull'argomento, ma è piuttosto complesso... Saluti, MrJinks.

L'idea è valida se guadagni in media 60 pips sulle tue operazioni vincenti e 50 perdite in media sulle tue operazioni perdenti. quindi su uno spazio campione di 1000 operazioni avresti (#956;_w*1000) - ( #956;_l*1000)= X_1 dove #956;_w sono le tue operazioni vincenti #956;_l sono le tue operazioni perdenti e X_1= il tuo guadagno netto in altre parole 60.000 pips- 50.000 pips = 10.000 pips netti il ??????presupposto è che tu stia utilizzando una dimensione di posizione costante, ovvero $ 1,00/pip o 10ct/pip sempre. quindi sì, la logica è valida

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Ciao gente. Vorrei fare una semplice domanda per coloro che sono redditizi in FX... le tecniche di ricompensa del rischio funzionano davvero o no? Voglio dire, ho provato varie tecniche ma non sono riuscito a trovare alcun tasso di successo...perché tutto ciò che ho provato ha sollevato un nuovo problema: se metti, per esempio, un rapporto rischio-rendimento 1:3 (diciamo SL 30 pips e TP 90 pips), le possibilità di essere fermati sono alte (la SL è molto stretta); D'altra parte, se metti 1:5 (SL 50 pips e TP 250 pips), il TP difficilmente verrà raggiunto... quindi, la conclusione è ovvia: queste tecniche...

Stai facendo un pio desiderio lì. non puoi semplicemente decidere quanta ricompensa vorresti. Devo essere in base a ciò che il mero può dare e per questo avresti bisogno di capire la volatilità e gli intervalli statistici, non solo quello, ma anche futuri ampliamenti della volatilità come NFP, che tipo di mero stai negoziando. la ricompensa per il rischio è rilevante solo nel senso che non devi rischiare gt; di quello che puoi ragionevolmente aspettarti. come calcolare ciò che puoi aspettarti è un argomento più profondo su cui non posso pretendere di essere un'autorità, ma ho fatto alcune ricerche statistiche e ho alcune ipotesi.

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Stai facendo un pio desiderio lì. non puoi semplicemente decidere quanta ricompensa vorresti. Devo essere in base a ciò che il mero può dare e per questo avresti bisogno di capire la volatilità e gli intervalli statistici, non solo quello, ma anche futuri ampliamenti della volatilità come NFP, che tipo di mero stai negoziando. la ricompensa per il rischio è rilevante solo nel senso che non devi rischiare gt; di quello che puoi ragionevolmente aspettarti. come calcolare ciò che puoi aspettarti è un argomento più profondo su cui non posso pretendere di essere un'autorità, ma ho fatto ...

il redlion, grazie mille per la tua spiegazione. Applichi queste tecniche RR con successo? Ti giuro che sto cercando di imparare tutto quello che posso sull'argomento, ma è piuttosto complesso... Saluti, MrJinks.

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Ciao gente. Vorrei fare una semplice domanda per coloro che sono redditizi in FX... le tecniche di ricompensa del rischio funzionano davvero o no? Voglio dire, ho provato varie tecniche ma non sono riuscito a trovare alcun tasso di successo...perché tutto ciò che ho provato ha sollevato un nuovo problema: se metti, per esempio, un rapporto rischio-rendimento 1:3 (diciamo SL 30 pips e TP 90 pips), le possibilità di essere fermati sono alte (la SL è molto stretta); D'altra parte, se metti 1:5 (SL 50 pips e TP 250 pips), il TP difficilmente verrà raggiunto... quindi, la conclusione è ovvia: queste tecniche...

Tempo di scambio di teoria: supponendo che tu non abbia un piano, nessun vantaggio testato e provato, che può spostare la probabilità a tuo favore; quindi l'aspettativa di un'operazione casuale con livelli di stop e take profit fissi sarebbe pari alla perdita dello spread su poche migliaia di operazioni (assumendo un esito puramente casuale). Quello di cui hai bisogno è un vantaggio. Quindi adattare il tuo R: R, le dimensioni e simili a detto piano in base all'aspettativa del bordo. (Ho messo ???fisso??? in grassetto perché volevo essere chiaro in base all'esempio di OP. Ci sono modi per utilizzare i trailing stop e nessun limite al profitto per spostare l'aspettativa in un sistema casuale per coprire almeno i costi di diffusione, ma c'è poco pratico puntare a fare trading in questo modo.)