Discussione: Generazione di idee per temi macro

Non riuscivo a trovare un thread macro, quindi ho deciso di avviarne uno per cazzate e risatine. Per chi non lo sapesse, il macro trading è come il trading fondamentale ma con un focus sui principali trend che muovono intere economie. Esamina i dati demografici, le tensioni geopolitiche, le divergenze tra le politiche monetarie, questo genere di cose.

Un esempio di una macro operazione FX risale al 2014, quando M.Draghi ha tenuto il suo famoso discorso a qualunque costo mentre allo stesso tempo la FED stava iniziando a diventare più aggressiva. La coppia EUR/USD è crollata come una roccia. ?? stato uno scambio abbastanza ovvio (divulgazione completa, ho provato a comprare il fondo e sono stato distrutto). Lo stesso con il petrolio più o meno nello stesso periodo: lo shale stava prendendo il sopravvento negli Stati Uniti, il che portava a un eccesso di offerta e i USD si stavano rafforzando, il che portava a un forte calo del petrolio, CAD, presumo NOK e ha influenzato tutto ciò che riguarda il petrolio.

Finché hai delle ricerche a sostegno delle tue idee, pubblicale, non importa quanto sembrino pazze.

Le regole sono semplici:Finché hai qualche ricerca a sostegno delle tue idee, pubblicale, non importa quanto sembrino pazze. i critici delle altre persone le idee devono essere sostenute da qualcosa di credibile (numeri, grafici, ricerche) noi giudichiamo le idee, non le persone. Non stiamo costruendo ego ma idee commerciali. il mancato rispetto di tali regole ti farà bandire, rapidamente.
nel caso non l'avessi ancora capito, niente di tutto questo è un consiglio di investimento. Non sarebbe molto saggio investire denaro perché un tizio anonimo del forum ha avuto un'idea, i tuoi soldi sono a tuo rischio.

Detto questo, se mettiamo insieme tutte le nostre deboli menti, potremmo raccogliere una o due idee commerciali decenti e allo stesso tempo ottenere materiale per suonare più intelligente alle nostre prossime cene di famiglia. Onestamente, non ho speranze, non credo che questo tipo di argomento interessi la gente sulla maggior parte dei forum di trading, ma chissà, forse prenderà piede.

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Vorrei iniziare con un'idea commerciale audace. I pioli delle valute si spezzano, è quello che fanno (a volte). USD/HKD è ancorato. Stavo guardando il telegiornale di recente e ho sentito che l'ombra della Cina incombe su Hong Kong. E stavo pensando che potrebbe innescare una fuga di capitali da Hong Kong. L'economia è probabilmente una delle più indebitate nel mondo. I prezzi degli immobili, che erano già a livelli ludacris, sono più che raddoppiati negli ultimi 10 anni. Potrebbe essere una bolla ma potrebbe anche essere solo la mancanza di spazio, non so. Ma mette il paese in una posizione interessante. DOLLARO STATUNITENSE...

IMO un bel video ma non mi fiderei di nessuna parola che sta dicendo, ha troppa pelle in quel gioco. Spesso la matematica è corretta, ma poi accade l'esatto contrario e i tuoi soldi sono andati. Per giocare ai macro-eventi devi avere un respiro molto lungo, soldi più grandi e un flusso di informazioni migliore e potrebbero volerci anni prima che accada qualcosa. ?? più interessante per hedge fund/banche e meno attraente per i daytrader.

Ho riflettuto durante il fine settimana e sono un po' in conflitto sulla mia idea USDHKD. Da un lato, soldi gratis, ma dall'altro, il loro non è un pranzo gratis. Il pericolo principale è che per fare soldi importanti con questo trade è necessario utilizzare una leva significativa e il tempo deve passare. Se sbaglio e tutto va bene nella terra di Hong Kong, il piolo potrebbe rompersi nell'altro senso, il che significherebbe che sarei all'amo per un sacco di soldi. Improbabile, ma comunque possibile. Immagino che affinché questo scenario si concretizzi o i tassi di Hong Kong dovrebbero aumentare in modo significativo o i tassi degli Stati Uniti dovrebbero scendere (forse allo stesso tempo). Entrambi i casi potrebbero ripristinare il flusso di denaro verso HK aumentando la domanda di HKD. A questo punto la domanda è: posso ritirare lo scambio ma anche capire se i venti stanno cambiando direzione prima che sia troppo tardi. Credo di si. L'autorità monetaria di Hong Kong la tiene piuttosto rigida quando si tratta di operazioni di mercato. Pubblicano ogni giorno le loro attività di mercato. Per ogni 7,8 HKD nella base monetaria ci deve essere 1 USD, se il tasso è 7,85 inizieranno a vendere la loro riserva in USD (che è quello che vogliamo), se è a 7,75 emetteranno debito per acquistare USD. Monitorando il bilancio di HKMA e l'acquisto di valuta estera penso che sia possibile valutare se il peg rischia di scattare al ribasso. Ovviamente, il grande guadagno è al rialzo, se in qualche modo esauriscono la valuta straniera/attività da vendere non saranno in grado di mantenere il livello di 7,85. Detto questo, il piolo ha resistito per molti anni, cronometrare il momento in cui potrebbe rompersi è impossibile. La parte interessante di questo scambio è che, con i tassi attuali, possiamo essere pagati per aspettare, ma ciò potrebbe cambiare e se i tassi di HKD salgono sopra l'USD: non verremmo più pagati per aspettare e potrebbe portare il peg verso la sua fascia più bassa creando ulteriori perdite. Un'alternativa per evitare del tutto la possibilità catastrofica che il peg (o i tassi swap) vada contro di me sarebbe quella di shortare le azioni di Hong Kong altamente sensibili ai tassi più elevati. Ad un certo punto i tassi di Hong Kong potrebbero dover aumentare per evitare che i soldi vadano via e ciò potrebbe influenzare alcuni angoli del mercato come le aziende con un sacco di costosi asset immobiliari su un lato del loro bilancio e il debito che dovrebbe essere rinnovato dall'altro lato. Non sono sicuro di quale sia la situazione con lo shorting a Hong Kong, se riuscissi a trovare un ADR che si adatta al conto sarebbe fantastico. In una nota a margine, sembrerebbe che Oanda abbia un carry positivo per essere lungo HKDUSD, ma a quanto pare la maggior parte dei broker non lo fa. Non so cosa succede. Non nega la tesi ma la rende molto meno pratica se non riesci a ottenere quei soldi di scambio.

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buon filo. sottoscritto

benvenuto a bordo mio amico, sentiti libero di condividere le tue idee o commentare le mie

Vorrei iniziare con un'idea commerciale audace. I pioli delle valute si spezzano, è quello che fanno (a volte). USD/HKD è ancorato. Stavo guardando il telegiornale di recente e ho sentito che l'ombra della Cina incombe su Hong Kong. E stavo pensando che potrebbe innescare una fuga di capitali da Hong Kong. L'economia è probabilmente una delle più indebitate nel mondo. I prezzi degli immobili, che erano già a livelli ludacris, sono più che raddoppiati negli ultimi 10 anni. Potrebbe essere una bolla ma potrebbe anche essere solo la mancanza di spazio, non so. Ma mette il paese in una posizione interessante. USD e HKD sono piuttosto strettamente ancorati, ma il deposito in USD sta pagando l'1% in più rispetto al deposito in HKD. Se sono un ragazzo con soldi a Hong Kong, sto pensando: perché tengo i miei soldi in HKD, USD sta pagando di più e non ho alcun rischio valutario a causa del peg, inoltre potrei essere un po' preoccupato per l'intera situazione cinese . A quanto pare, la fuga di capitali sta effettivamente avvenendo e l'autorità monetaria di Hong Kong ha pagato con il naso per mantenere il punto fermo. Se aumentano le loro tariffe per incoraggiare le persone a rimanere a Hong Kong, chissà cosa accadrà al loro settore immobiliare. Avere una posizione lunga potrebbe ripagare. La parte inferiore del piolo è poco più della metà di un percento dal prezzo corrente, ma vieni pagato l'1% in swap ogni anno per rilassarti e aspettare il giorno in cui il piolo si spezza (che potrebbe cambiare con i tassi di taglio alimentati). Se fai leva su quel 50 a 1, vieni pagato il 50% all'anno all'anno per rilassarti praticamente con un minimo garantito del 30% e hai un enorme vantaggio se il piolo si spezza (pensa a swissy qualche anno fa ma viceversa). Mi sto perdendo qualcosa? C'è uno scenario in cui l'HKD potrebbe aumentare di valore? Non sono l'unico a pensarci, ecco un video di Kyle Bass che spiega praticamente lo stesso mestiere. il ragazzo ha previsto la crisi dei mutui subprime e ci ha fatto fortuna, ma da allora la sua performance è stata piuttosto nella media, quindi non prenderei la sua parola come un vangelo ma comunque piuttosto interessante: Video inserito

buon filo. sottoscritto

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{quote} IMO un bel video ma non mi fiderei di nessuna parola che sta dicendo, ha troppa pelle in quel gioco. Spesso la matematica è corretta, ma poi accade l'esatto contrario e i tuoi soldi sono andati. Per giocare ai macro-eventi devi avere un respiro molto lungo, soldi più grandi e un flusso di informazioni migliore e potrebbero volerci anni prima che accada qualcosa. ?? più interessante per hedge fund/banche e meno attraente per i daytrader.

Hai ragione a dire che il signor Bass ha acquisito interesse a divulgare il suo mestiere, non lo sta facendo solo per la nostra educazione, per rompere un chiodo hai bisogno di un mucchio di soldi per andare contro di esso. Il punto è più valutare le possibilità e vedere come possiamo trarre profitto da una situazione insolita, se ha ragione o torto solo il tempo lo dirà. Non dobbiamo giocare il macro evento per dire, ma penso che sia interessante avere uno sfondo da cui possiamo fare trading. In questo caso, abbiamo una situazione in cui i tassi sono in qualche modo divergenti, il flusso di denaro dalla Cina continentale a Hong Kong si sta indebolendo a causa della sorveglianza accumulata e il denaro da Hong Kong sembra partire più velocemente di prima a causa della prospettiva dell'influenza della Cina su Hong Kong diventando più forte. A me sembra un buon sfondo per iniziare a cercare dei pantaloncini che possano andare in scena in un lasso di tempo più breve, anche se la grande tesi dello schiocco dei pioli non si concretizza. Come ho spiegato, potrei esaminare short di azioni di Hong Kong che potrebbero essere sensibili a questa situazione. Se riesco a trovare buoni short da soli (che sia per ragioni tecniche o fondamentali), aggiungere la situazione macro su di essi non fa che aumentare la probabilità che paghino. Il tema non ha bisogno di essere approfondito, ma in tal caso il guadagno sarà molto maggiore. Sarebbe come entrare in un trade su un grafico di 5 minuti e capire che puoi cavalcarlo sul grafico giornaliero (piccolo rischio a breve termine vs grande profitto a lungo termine). ?? difficile per gli hedge fund classici persino oscillare il commercio a causa delle loro dimensioni, preferiscono sedersi su una posizione a lungo termine perché riduce notevolmente i costi di transazione. Che forse il nostro più grande vantaggio come venditori al dettaglio è che siamo agili, è più facile per noi uscire dagli scambi, possiamo sfruttare di più. A differenza di un hedge fund, non dobbiamo impegnarci a scambiare idee, possiamo uscire e riprovare più tardi se si presenta l'opportunità. Penso che sia un modo più sensato per il tizio del commercio al dettaglio di dilettarsi con i giochi macro, quindi di sedersi sul tuo mestiere per mezzo decennio. Inoltre, trovo questa roba affascinante, ho pensato che sarebbe stato divertente fare chiamate selvagge sotto la copertura dell'anonimato e vedere cosa colpisce e cosa manca. Non pretendo di sapere se tutto questo farà soldi, sono qui per scoprirlo. ?? un esperimento. Ma sì, questo thread non sarà interessante per i daytraders, sospetto.