Alla ricerca di cambiamenti di mero per mantenere attuale EA

 

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Alla ricerca di cambiamenti di mero per mantenere attuale EA

 

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Risultati da 1 a 10 di 31

Discussione: Alla ricerca di cambiamenti di mero per mantenere attuale EA

  1. #1
    2 Allegatoi Sto iniziando questo thread con lo scopo di trovare una formula per testare un EA di successo che attualmente sto correndo. La formula potrebbe applicarsi anche al trading manuale.

    Tutti sanno che i meri cambiano di mese in mese, anno dopo anno. ?? la ragione per cui la maggior parte degli EA fallisce in definitiva perché sono progettati per un particolare mero e quando il mero cambia, EA si blocca. Sto cercando un metodo per riconoscere questi cambiamenti. Mi riferisco principalmente ai livelli di stop losstake profit ma incorpora anche volumi, trend, range ecc.

    Attualmente utilizzo un ATR orario misurato su base giornaliera. Posso vedere quando la gamma dei meri sta iniziando a espandersi o contrarsi e può tornare a testare il mio EA per ulteriori scambi a termine. Non sto parlando di grandi cambiamenti (dovuti ai fondamentali del mondo) solo dei sottili cambiamenti nel flusso e riflusso del mero.

    Il mio EA è semplice (anche se non ho progettato e non conosco il funzionamento interno). ?? segnalato dalla misura della barra (credo) e i parametri includono le barre da attendere, i pips dalla barra del segnale e il tempo di operare. C'è un po 'di più (soprattutto dentro credo) ma questo è tutto sommato. ?? un EA molto vecchio, ma l'ho riavviato all'inizio dell'anno (gennaio). Attualmente è aumentato del 300% su un piccolo account live con il 5% di rischio, per cui sono contento che le prestazioni siano un eufemismo. L'ultimo mese e mezzo è stato un po 'whipsaw-ish nei risultati e posso vedere dai test retrospettivi a lungo termine che questi risultati non saranno validi se non ricalibrerò l'EA.

    Ecco un esempio di risultati Jan-data corrente (anche se i miei risultati attuali non sono così belli):

    2018



    Ora ecco le stesse impostazioni dell'anno precedente (2017):

    2017



    Questo esempio è retrocesso a quello che sembra il trading dal vivo su EA. L'EA è stato rilasciato e assomiglia al 2018 (foto) e dopo altri 6 mesi sembra il 2017 (foto). Il mero è cambiato. Anche se l'esempio ha una bassa frequenza di scambi mi riferisco a un maggior volume di scambi (erano solo le impostazioni con cui stavo giocando in questo momento).

    Quindi per riassumere.
    Sto cercando un metodo (ATR, volumi, tendenze, ecc.) Per apportare piccole modifiche al mio EA man mano che il mero cambia, prima di un totale calo dei miei profitti (sebbene siano accettabili piccole perdite).

    Grazie in anticipo per qualsiasi aiuto.

  2. #2

    Citazione Originariamente Scritto da ;
    {quote} Ciao Matts Il modo in cui collaudo se una egia deve essere disattivata o attivata si basa sulle sue statistiche sul rendimento a lungo termine usando il rapporto Total Return to Drawdown della egia o il rapporto MAR (CAGRMax Draw). Ci sono due aspetti in gioco qui. Le statistiche a lungo termine sono utilizzate per garantire la robustezza della egia su un'ampia varietà di condizioni di mero diverse, ma è anche necessaria una misura adattativa per introdurre nuove egie che rispondano alle più recenti condizioni di mero. Il back test a lungo termine fornisce queste statistiche che possono essere utilizzate come benchmark ...
    Fantastico amico, grazie. Hai i vecchi ingranaggi in cima alla macina. Ho diverse egie per condizioni diverse ma non riesco a identificare quelle condizioni. Invece ho lasciato che i numeri facessero il lavoro per me. Questo sarà facilmente realizzabile e le mie dita sono già prurito fare un nuovo foglio di calcolo. Ho bisogno di tempo per elaborare e pianificare, ma sento che il muro può essere scalato, senza dubbio altri sorgeranno, ma un ostacolo alla volta. Riferirò sui progressi. Grazie ancora.

  3. #3
    Ecco il segreto Il tuo sistema non è buono, devi migliorarlo, quindi rimane aggiornato.Il tuo è un sistema debole, hai solo bisogno di un sistema pippro trendpro forex professional's system che è un sistema gratuito. .Forex non è molto pulito alla moda strumento, le prestazioni di EAS possono essere molto più povere nel forex, le tendenze del forex sono molto discontinue. EAS riesce bene con strumenti di tendenza levigati.

  4. #4

    Citazione Originariamente Scritto da ;
    Ecco il segreto Il tuo sistema non è buono, devi migliorarlo, quindi rimane aggiornato.Il tuo è un sistema debole, hai solo bisogno di un sistema pippro trendpro forex professional's system che è un sistema gratuito. .Forex non è molto pulito alla moda strumento, le prestazioni di EAS possono essere molto più povere nel forex, le tendenze del forex sono molto discontinue. EAS riesce bene con strumenti di tendenza levigati.
    Stai parlando con 10 anni di esperienza come nuovo membro.

  5. #5
    Scusa padrone Sono stato solo trading e sviluppo di 200 eas negli ultimi 15 anni, ho guardato il forum solo negli ultimi 15 anni.

  6. #6

    Citazione Originariamente Scritto da ;
    Scusa padrone Sono stato solo trading e sviluppo di 200 eas negli ultimi 15 anni, ho guardato il forum solo negli ultimi 15 anni.
    Ok, lavorerò sulla base del fatto che quello che dici è vero. Ho ancora incontrato un EA in grado di tenere il passo con i cambiamenti del mero. Ho trascorso la mia infanzia forex spendendo il miglior dollaro in tutte le ultime e perso molti dollari provandoli. Sono esperto nel test retrospettivo e in quello avanzato, entrambi sono molto complii; comprensione di PF, DD, sessioni di trading, rischio e una moltitudine di altre impostazioni ... una cosa facile da fare ma difficile da padroneggiare. Ci sono probabilmente $ 1000 EA che possono fare l'essenziale e rimanere in cima al mero, ma i migliori EA sono probabilmente tenuti nascosti, perché dovresti preoccuparti di provare a fare soldi vendendoli quando già ti fanno soldi sul mero. Sono principalmente un trader manuale ma sto giocando con questo EA su un piccolo account con successo. Sono lontano da un maestro ma cercavo commenti un po 'migliori di Here is the secret Il tuo sistema non è buono. Il mio sistema è buono ma sono sempre alla ricerca di miglioramenti, da qui questa discussione.

  7. #7
    1 Attachment (s) Questa è una delle mie egie per guardare la gamma di mero. Mi permette di vedere come il mio EA commercia sulla stessa gamma negli anni precedenti. Quando il mero attuale supera la gamma di test, applico nuove impostazioni che sono state testate per essere applie alla nuova gamma. ?? tuttavia faticoso inserire un valore di anni di ATR su un modello heh.

  8. #8
    Citazione Originariamente Scritto da ;
    {quote} Ok, lavorerò sulla base del fatto che quello che dici è vero. Ho ancora incontrato un EA in grado di tenere il passo con i cambiamenti del mero. Ho trascorso la mia infanzia forex spendendo il miglior dollaro in tutte le ultime e perso molti dollari provandoli. Sono esperto nel test retrospettivo e in quello avanzato, entrambi sono molto complii; comprensione di PF, DD, sessioni di trading, rischio e una moltitudine di altre impostazioni ... una cosa facile da fare ma difficile da padroneggiare. Ci sono probabilmente $ 1000 EA che possono fare l'essenziale e rimanere in cima al mero, ma i migliori EA sono ...
    ?? necessario codificare la logica nel EAS come segue: a) al momento dell'entrata c'è tendenza e EA può leggere la logica di conferma dell'azione dei prezzi prima dell'entrata b) c'è una maggiore volatilità nelle letture atr (negli ultimi giorni) ------ - in trend la volatilità è più alta c) il prezzo è stato respinto in controtendenza d) i fondamentali sono trend di tendenza, può essere codifio in EA e) il comportamento dei prezzi vuole continuare la tendenza, EA leggerà la logica per questo Devi fare il lavoro di scrittura questa logica per il programmatore.

  9. #9

    Citazione Originariamente Scritto da ;
    Questa è una delle mie egie per guardare la gamma del mero. Mi permette di vedere come il mio EA commercia sulla stessa gamma negli anni precedenti. Quando il mero attuale supera la gamma di test, applico nuove impostazioni che sono state testate per essere applie alla nuova gamma. ?? tuttavia faticoso inserire un valore di anni di ATR su un modello heh. {Immagine}
    atr è applicabile solo per gli ultimi giorni. 365 giorni atr365 = media.

  10. #10

    Citazione Originariamente Scritto da ;
    {quote} atr è applicabile solo negli ultimi giorni. 365 giorni atr365 = media.
    Grazie per i post. Sì, queste sono le cose che sto cercando. Perché l'EA sia programmato in questo modo, ha bisogno di leggere le sue informazioni da una fonte, ad esempio un indiore ATR, forse una stochia. e forse un MA o 2 con una croce sopra. ?? quello che sto cercando in questo thread per vedere se le persone condivideranno il modo in cui percepiscono i cambiamenti del mero che si verificano forse 2-3 volte l'anno, a volte più e altri meno. Un ATR su meno giorni è più facile vedere i cambiamenti, anche se sì, può essere più volatile; ma fa anche tendenza.

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