9 allegatoi
[METODO DI TRADING TRIANGOLATO TRIPLICO MML]
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LEGGERE # 1 PRIMA DI PROCEDERE!
N. 1 - Si prega di utilizzare il modello MTTTM e gli indiori forniti solo in Post 1.
Se pubblichi indiori esterni, corri il rischio di essere rimosso definitivamente dalla mia discussione!
CCI è vietato;
MACD è vietato;
La media mobile è vietata;
RSI è vietato;
Stocastico è vietato;
TDI (o qualsiasi variante) è vietato;
Tutti gli indiori ???in ritardo??? e ???oscillanti??? sono vietati a meno che non compaiano in Post 1.
Eccezioni: solo gli indiori forniti in Post 1 possono essere pubblii in questa discussione; tutti gli altri sono vietati!
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La egia di trading MTTTM.
Il piano per la egia MTTTM
1. Inizia con esempi dimoivi di trading di 8 scenari di setup M15 TF TS Order 3 su un approccio di tipo ???quasi casuale???;
[approccio commerciale trasparente prima del fatto, discutere di scambi, discutere modi per migliorare il tasso di sciopero]
2. Negozia (su demo) un TS Order 3 appositamente progettato sulla TF M15 con diverse configurazioni negoziate;
[approccio commerciale trasparente prima del fatto, discutere di scambi, discutere modi per migliorare il tasso di sciopero]
3. Trade (su demo) time frame più alto TS Order 3 (e esempi TS Order più alti)
[approccio commerciale trasparente prima del fatto, discutere di scambi, discutere modi per migliorare il tasso di sciopero]
4. Trade (on live) TS Order 3 attentamente progettato (e altri).
[approccio commerciale trasparente prima del fatto, discutere di scambi (prima, durante e dopo), discutere di tecniche che tentano di migliorare il tasso di sciopero]
Il modello MML M15M5 viene applio utilizzando P = 64 e MMP = 60 impostazioni in un formato triangolato.
Triangulated Set (TS):
1 set di TS è composto da 3 coppie in cui 2 coppie formano una coppia incrociata come EURUSD e GBPUSD formano EURGBP (tutte e 3 le coppie sono scambiate in una configurazione)
TS 1 = EURUSD GBPUSD = EURGBP ... indio anche come TS Order 1
2 set di TS formerebbero quindi 6 coppie
TS 1 = EURUSD GBPUSD = EURGBP
TS 2 = AUDCAD EURCAD = EURAUD ... indio anche come 2 TS
3 serie TS formerebbero quindi 9 coppie
TS 1 = EURUSD GBPUSD = EURGBP
TS 2 = AUDCAD EURCAD = EURAUD
TS 3 = AUDCHF GBPCHF = GBPAUD ... indio anche come TS Order 3
Tripla serie triangolata (set TT):
Un set triplo triangolato (set TT) è 3 per TS set, quindi è composto da 9 coppie ed è anche denominato TS Order 3.
TS 1 = EURUSD GBPUSD = EURGBP
TS 2 = AUDCAD EURCAD = EURAUD
TS 3 = AUDCHF GBPCHF = GBPAUD
Le configurazioni valide per gli ordini di TS sono costituite da un numero dispari di coppie:
TS Order 1 scambierebbe 3 coppie
TS Order 3 scambierebbe 9 coppie
Il TS Order 5 scambierebbe 15 coppie
TS Order 7 scambierebbe 21 coppie
Nota: anche gli ordini TS non sono impostazioni valide nella egia di trading MTTTM!
Pure Triple Triangulated Set è un TS minimo 3 (9 coppie) o qualsiasi altro multiplo numerico della struttura TS Order 3 come:
2 * TS Order 3 [2 * 9 = 18 paia]
3 * TS Order 3 [3 * 9 = 27 paia]
4 * TS Order 3 [4 * 9 = 36 paia]
5 * TS Order 3 [5 * 9 = 45 paia]
...
...
N * TS Order 3 [N * 9 = 9N pairs] dove N è una qualsiasi cifra intera positiva.
Nota: un TS (un gruppo di 3 coppie di valute triangolate) non può essere ripetuto in una configurazione dell'ordine TS A MENO che la direzione di almeno 1 coppia sia diversa.
Grand TS Order 3's
Un Grand N * TS Order 3 è il set completo negoziabile composto da 9, 18, 27, 36, 45 fino a 9 * N coppie.
TS Order 3 è composto da TS1 (3 coppie), TS2 (3 coppie) e TS3 (3 coppie) ... ogni TS è composto da 3 coppie triangolate ... quindi un TS Order 3 contiene un totale di 9 coppie!
TS Order 3 (^ 2) comprende TS1, TS2, TS3, TS4, TS5, TS6, TS7, TS8 e TS9 ... 9 coppie triangolate ... in totale 27 coppie!
Il TS più comunemente scambiato in questa discussione sarà TS Order 3 (9 coppie individuali).
I saldi dei conti minori devono applicare l'ordine inferiore TS # 8217; s.
I saldi più alti dei conti hanno più flessibilità e possono prendere in considerazione l'ordine più elevato TS # 8217; s.
Il rischio per trade e il rischio totale in tutto il conto è a discrezione del trader, tuttavia, descriverò in tutto il thread alcuni esempi di come applico la gestione del rischio a questi setup.
In definitiva, il trader è responsabile delle sue decisioni di trading, sia esso commercio o gestione del rischio.
Esempio di un insieme triangolato di ordine 1 (1 per 3 coppie):
Triangolato Set 1 = 2 corto 1 lungo o viceversa come EURUSD (S), GBPUSD (S) EURGBP (L)
Trade # 1 = short EURUSD
Trade # 2 = short GBPUSD
Trade # 3 = EURGBP lungo
Esempio di un insieme triangolare di ordine 3 (3 per 3 coppie = 9 coppie):
Triangolato Set 1 = 2 corto 1 lungo o viceversa come EURUSD (S), GBPUSD (S) EURGBP (L)
Triangulated Set 2 = 2 long 1 short o viceversa come AUDUSD (L), NZDUSD (L) AUDNZD (S)
Triangulated Set 3 = 2 short 1 long o viceversa come GBPJPY (S), GBPCHF (S) CHFJPY (L)
Trade # 1 = short EURUSD
Trade # 2 = short GBPUSD
Trade # 3 = EURGBP lungo
Trade # 4 = lungo AUDUSD
Commercio # 5 = lungo NZDUSD
Trade # 6 = short AUDNZD
Trade # 7 = short GBPJPY
Trade # 8 = short GBPCHF
Commercio # 9 = lungo CHFJPY
Sono possibili anche altre variazioni alla direzione.
Insiemi triangolari di ordine superiore seguono semplicemente una logica simile.
Un TS di ordine 5 applicherebbe 15 operazioni individuali nel setup
Un TS di Order 7 applicherebbe 21 operazioni individuali nel setup
Un TS di Order 9 applicherebbe 27 operazioni individuali nel setup
Un TS di Order 11 applicherebbe 33 operazioni individuali nel setup
Prima o poi viene raggiunto un limite in termini di TS Order applio poiché le offerte di coppia da un determinato broker potrebbero non essere adatte a una serie di ragioni diverse.
MT4 (o MT5, cTrader o altra piattaforma) saranno utilizzati in questa metodologia.
Livelli MML:
?? richiesta una comprensione minima della griglia MML.
Ci sono 13 linee MML -2/8, -1/8, 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 , 1/8 e 2/8.
Queste 13 linee MML formano 12 ottave
La distanza in pips tra 2 linee MML viene anche definita Octave Gap.
Multipli di Octave Gap vengono utilizzati per SL e anche TP (1 Octave Gap_SL: 4 Octave Gap_TP).
Nota: in genere, la SL viene proiettata come multiplo (utilizzando fino a 2 posizioni decimali) dell'apertura di ottava nell'intervallo [1 ... 2].
Per esempio,
SL MINIMA = 1 * Divisione Octave e TP = 4 * Divisione Octave
...
...
SL = 1,1 * Ove Gap e TP = 4,4 * Octave Gap
...
...
SL = 1,25 * Divisione Octave e TP = 5 * Divisione Octave
...
...
SL = 1,5 * Ove Gap e TP = 6 * Octave Gap
...
...
MAXIMUM SL = 2 * Octave Gap e TP = 8 * Octave Gap
Direzione delle operazioni in un TS:
La griglia del sistema MML può essere utilizzata per dettare la direzione delle coppie o qualsiasi altro approccio egico definito.
Brevi opportunità possono essere cere dall'estrema zona MML superiore.
Si possono cercare lunghe opportunità dalla zona MML estrema inferiore.
Pair Direction Criteria (PDC):
In definitiva, PDC è a discrezione del singolo trader e dei metodi che sceglie di applicare.
Illustrerò alcuni esempi di come la scelta della direzione può essere decisa in un setup TS Order 3, ma ce ne sono molti altri.
Esempio 1:
Consente di utilizzare l'ordine TS attuale 3- # 2-S3 come primo esempio.
Ordine TS 3- # 2-S3
Gli abbinamenti triangolari TS1, TS2 e TS3 sono già stati scelti e ho descritto questa procedura nei post precedenti.
TS 1: EURUSD GBPUSD = EURGBP
TS2: AUDCAD EURCAD = EURAUD
TS3: GBPCAD CADCHF = GBPCHF
Il passo successivo è scegliere una direzione di coppia per ciascuna delle 9 coppie (EURUSD ... GBPCHF).
a) Coppia tabelle di correlazione (giornaliera, settimanale e mensile)
L'attenzione si è concentrata sulla tabella di correlazione settimanale con ulteriore riferimento alle tabelle di correlazione giornaliera e mensile.
A partire dalla riga superiore selezionare i valori di correlazione massima positiva e massima negativa per tutte le righe.
Così,
Tabella di correlazione settimanale (Fonte: myfxbook)
La distorsione è favorita verso la tabella di correlazione settimanale in questo esempio a causa di alcuni dati storici che hanno dimoo che le negoziazioni rimangono mediamente aperte per 44 ore (quasi 2 giorni) in un setup M15 TS Order 3 (questa durata commerciale può variare nel tempo quindi tenere le schede su di esso).
Ora è chiaro per vedere quali coppie si muovono nella stessa direzione di base delle altre coppie e quali coppie si muovono nelle direzioni opposte.
Questa informazione può essere usata per determinare se 2 coppie in un TS come TS1 saranno scambiate nella stessa direzione o in direzioni opposte.
b) Riferimento griglia MML
Il MML Grid M15 [P = 64, MMP = 60 e StepBack = 0] di ciascuna coppia viene quindi utilizzato per trovare quale coppia da ciascun gruppo TS è la scelta ???migliore??? per una determinata direzione.
La coppia più positivamente correlata all'interno del raggruppamento TS1, ad esempio, verrebbe quindi scambiata nella direzione opposta.
Allo stesso modo, questa procedura viene applia a tutti i TS così in un TS Order 3 (TS1, TS2 e TS3) ora abbiamo le direzioni di 6 coppie su 9 coppie.
Così,
TS 1: EURUSD GBPUSD = EURGBP
TS2: AUDCAD EURCAD = EURAUD
TS3: GBPCAD CADCHF = GBPCHF
Ora abbiamo bisogno di determinare le direzioni delle rimanenti 3 coppie cioè; EURGBP, AUDCAD e CADCHF.
Facendo riferimento alle tabelle di correlazione, notiamo che EGbp segue più da vicino EUsd, pertanto scegliamo la direzione lunga.
Facendo riferimento alle tabelle di correlazione, notiamo che ACad segue più da vicino ECad quindi scegliamo la direzione corta.
Facendo riferimento alle tabelle di correlazione, notiamo che CChf segue più da vicino GChf quindi scegliamo la direzione lunga.
Nota: a volte la scelta non è semplice e, quando questo è il caso, fare sempre riferimento alle coppie MML Grid e fare la scelta ???migliore???.
Le direzioni della coppia finale che utilizzano questo approccio sono le seguenti:
TS1: EURUSD GBPUSD = EURGBP
TS2: AUDCAD EURCAD = EURAUD
TS3: GBPCAD CADCHF = GBPCHF
?? molto importante rendersi conto che solo un approccio di base è stato usato qui per determinare le direzioni di coppia all'interno di un insieme triangolato su un TS Order 3.
Un trader intelligente testerebbe diverse varianti di questo approccio di base e tenterà di applicare l'approccio che più probabilmente produrrà tassi di sciopero più alti.
Nota: l'utilizzo di tale approccio (o di qualsiasi altro approccio) non può garantire il successo negli esiti commerciali nel mero.
Esempio 2:
Un altro modo per scegliere le direzioni della coppia è puramente selezionare coppie che sono attualmente in negoziazione o vicine alle zone MML estreme.
La zona MML superiore è compresa tra 8/8 MML e 2/8 MML, nel qual caso viene tentata una breve inversione di direzione.
La zona MML inferiore è compresa nell'intervallo da 0/8 MML a -2/8 MML, nel qual caso viene tentata una lunga inversione.
Una configurazione triangolata potrebbe non essere possibile o è almeno molto difficile da ottenere per ogni coppia in un set TS e su tutti i TS che compongono il TS Order #.
Nota: prestare attenzione al sovrappeso in una data valuta poiché ciò potrebbe aggiungere rischi non necessari alla configurazione dell'ordine TS.
Esempio 3:
Analisi del frame temporale superiore (H4 e D1)
Usa grafici a fotogrammi più lunghi come H4 o D1 usando le impostazioni MML di P = 64.
La direzione della coppia può essere scelta in base all'azione del prezzo (PA) su un grafico HTF.
Una lunga direzione può essere scelta dopo aver osservato che il prezzo rimbalza su un solido livello di supporto.
Una breve direzione può essere scelta dopo aver osservato che il prezzo rimbalza su un solido livello di resistenza.
Ciò richiede paitenza e monitoraggio continuo laddove il prezzo è all'interno del grafico HTF al fine di impostare un trade M15 o una serie di scambi.
Nota: può essere frustrante cercare più configurazioni che si allineano anche con il grafico M15 in base alla dimensione dell'ordine TS o al conteggio totale delle coppie.
Scelta di set triangolati:
Questo è a discrezione del commerciante # 8217;
Alcuni esempi sono moi sopra ma ci sono numerosi altri set triangolati che possono essere scambiati.
Un elenco completo di serie di TS (gruppi di 3 coppie triangolate) dovrebbe essere prontamente disponibile.
La scelta può essere correlata a una distorsione dei trader su una determinata valuta o una serie di valute in un determinato momento.
Per esempio,
Nel caso del seguente ordine TS 3,
TS1: EURUSD GBPUSD = EURGBP
TS2: AUDCAD EURCAD = EURAUD
TS3: GBPCAD CADCHF = GBPCHF
Sono state utilizzate 6 valute per formulare il TS 3:
1. AUD
2. CAD
3. CHF
4. EUR
5. GBP e
6. USD
Potrebbe essere presa una decisione di NON negoziare una data coppia come CAD a causa del suo comportamento erotico atteso per i prossimi mesi.
Altre decisioni potrebbero rifiutare una determinata inclusione valutaria a causa di intervalli di trading stagionali tipici che potrebbero influire sui livelli di TP selezionati.
Coppie simili a tartarughe potrebbero essere rifiutate o coppie volatili rifiutate in base al profilo di rischio # dell'ordine TS.
Questi saranno delineati nella discussione in modo molto più dettagliato.
Lasso di tempo:
M15 o M5 è l'intervallo di tempo applio nella parte precedente della discussione.
Le TF più alte saranno anche negoziate in una fase successiva.
Iscrizione:
Il modello di sistema MML M15M5 viene utilizzato per le immissioni.
Idealmente, una voce dovrebbe essere eseguita da una linea di prezzo MML valida.
L'ingresso a un livello MML consentito o dopo una candela M5 si chiude in direzione di TP.
Le voci possono essere @ market o ordini in sospeso (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit o Sell Limit) che dipendono dalla configurazione del setup.
Le voci dovrebbero essere rese il più vicino possibile al livello di ingresso MML pertinente.
Se questo non è possibile, è necessario utilizzare il successivo livello MML.
Tutte le voci (@ market o in sospeso) devono essere inserite nello stesso momento o entro 15 minuti dalla prima negoziazione all'ultimo scambio.
La configurazione della voce di commercio deve rientrare nei limiti della Griglia MML applicabile per tutte le operazioni.
La scelta di SL come funzione di Octave Gap pone dei limiti al livello MML di ingresso di un dato trade.
Ad esempio, se SL ha scelto = 1 * Octave Gap, la voce più bassa possibile per un valore long è pari a -18 MML poiché SL sarà posizionata al valore -2/8 MML.
Se SL = 1,5 * Octave Gap, la voce più bassa possibile per una configurazione lunga è dal livello MML 0/8, poiché l'immissione dovrebbe essere presa da un livello MML, la SL verrà posizionata a metà del punto tra -18 MML e -2/8 MML.
Nessuna fermata o TP può superare i limiti della griglia MML.
I limiti superiore e inferiore della griglia MML limitano l'impostazione commerciale.
Tutte le configurazioni commerciali eseguono il playout all'interno della griglia MML pertinente al momento dell'iscrizione programmata (è importante ricontrollare Octave Gap al momento dell'entrata dal momento in cui vengono aggiornate).
Voci lunghe # 8211;
preferito dalla zona MML estrema inferiore tra -2/8 MML a 0/8 MML
-2/8, -1/8, 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 e 6/8 solo
No longs dal 7/8, 8/8, 1/8 o 2/8
Voci brevi -
preferito dalla zona MML estrema superiore tra 8/8 MML e 2/8 MML
2/8, 1/8, 8/8, 7/8, 6/8, 5/8, 4/8, 3/8 e 2/8 solo
Nessun cortometraggio da 1/8, 0/8, -1/8 o -2/8
Eccezione: la croce o la coppia singola su 1 lato del set triangolato possono essere scambiate da qualsiasi MML (il suo scopo è di compensare parte del rischio)
La tempistica delle entrate nel mero è determinata dal commerciante e può essere a, prima o dopo qualsiasi apertura principale.
SL:
Arresti duri sempre applii (senza eccezioni)
Minimo 1 spazio per ottava su una griglia di sistema MML M15M5
Massimo 2 per ottava gap su una griglia di sistema MML M15M5
Estendere la SL significa anche che il TP verrà spostato ulteriormente, quindi il prezzo dovrà andare oltre per raggiungere l'obiettivo.
Gli operatori devono prendere una decisione in merito alla SL caso per caso.
Tuttavia, dal punto di vista del trading manuale, è più semplice applicare la stessa scelta del design di SL a tutti gli scambi correnti nello stesso setup di TS Order.
Tuttavia, un sistema automatizzato può gestire facilmente compiti complessi.
Informazioni aggiuntive:
SL minima di 1 ottava gap fino a un massimo di 1,5 intervalli di ottava (per il modello M15);
Se una voce viene presa da un livello MML, i multipli dello spazio d'ottava generano TP come:
(i) 1 ottava gap SL = 4 ottava gap TP
(ii) 1,1 ottava gap SL = 4,4 ottava gap TP
(iii) 1,2 di ottava gap SL = 4,8 di ottava gap TP
(iv) 1,3 ottava gap SL = 5,2 ottava gap TP
(v) 1,4 ottava gap SL = 5,6 gap di ottava TP
(vi) 1,5 ottava gap SL = 6 ottava gap TP e
(vii) 2 ottave gap SL = 8 ottava gap TP
Tieni presente che operiamo all'interno della griglia MML.
L'intervallo di trading principale del MML Grid va da 0/8 MML a 8/8 MML con le 2 zone estreme che completano la nostra area di trading totale.
Se viene inserita una voce breve dall'88 MML, per la SL (TP @ 0/8 MML) può essere applio un massimo di 2 ottave.
Se una voce lunga viene presa dallo 0/8 MML, per la SL (TP @ 8/8 MML) possono essere applii al massimo 2 intervalli di ottava
La scelta di SL in termini di conteggio di Octave Gap determina quindi dove deve essere posizionato il TP per garantire un rapporto da 4 a 1 ricompensa al rischio.
Modifiche minori della SL sono possibili a condizione che non venga superato il rischio totale di tutte le operazioni nell'intera configurazione dell'ordine TS.
I trailing stop sono a discrezione del trader ma sono pienamente consapevoli che la frequenza dei TP che vengono colpiti si ridurrà drasticamente, quindi sii consapevole di come cambierà l'aspettativa delle egie!
TP:
4 volte i pips SL assegnati per mantenere il rapporto 4: 1 tra premio e rischio.
?? possibile utilizzare diagrammi TF più alti come D1, W1 o MN per impostare TP forniti con un rapporto minimo 4 a 1 R: r viene mantenuto.
Nb. Le impostazioni MML dei grafici HTF dovrebbero tutte usare P = 64 a meno che non sia consigliato diversamente (ci saranno alcune eccezioni).
Reward to Risk ratio:
Sempre almeno 4 a 1 per ogni voce presa sull'intero set triangolato.
Il grafico seguente mostra la percentuale di vincita minima di BE per un rapporto di ricompensarischio da 4 a 1.
Il tasso di sciopero teorico della egia dovrebbe quindi essere gt; = 20,0% (grafico di riferimento) per un rapporto di rischio da 4 a 1 a lungo termine.
Il tasso di sciopero della egia dovrebbe quindi essere gt; = 22.2% (2/9 vincitori) per un rapporto di rischio da 4 a 1 a lungo termine.
Se la egia restituisce in media 3/10 (30%) operazioni di trading vincenti nel lungo termine, allora il sistema di trading è ritenuto redditizio.
Il grafico qui sopra mostra i vari risultati di un conto di $ 10 000 che scambia un rapporto di ricompensarischio fisso di 4 a 1.
L'area ombreggiata rossa identifica il caso per:
(a) tutte le operazioni in perdita determinano una perdita del 9% (per un rischio fisso dell'1% per scambio) o - $ 900 e un saldo finale del Ciclo 3 dell'Ordine TS di $ 9100 e
(b) 8 operazioni perdenti generano una perdita del 4% (per un rischio fisso dell'1% per operazione) o - $ 400 e un saldo finale del Ciclo 3 dell'ordine TS di $ 9600
Pertanto, perdere 9 operazioni di fila produce la situazione peggiore che è una perdita del 9% sul conto di trading!
L'area ombreggiata blu identifica il caso per:
(a) tutte le negoziazioni vincenti danno un guadagno del 36% o $ 3600 e un saldo finale del Ciclo 3 dell'ordine TS di $ 13600
(b) 8 operazioni vincenti con un guadagno del 31% o di $ 3100 e un saldo finale del Ciclo 3 di TS Order di $ 13100
(c) 7 operazioni vincenti si traducono in un guadagno del 26% o di $ 2600 e un saldo finale nel Terzo Ordine di 3 $ di $ 12600
(d) 6 scambi vincenti con un guadagno del 21% o $ 2100 e un saldo finale del Terzo Ordine TS 3 di $ 12100
(e) 5 operazioni vincenti si traducono in un guadagno del 16% o di $ 1600 e un saldo finale del Terzo Ordine TS 3 di $ 11600
(f) 4 operazioni vincenti con un guadagno dell'11% o $ 1100 e un saldo finale del Ciclo 3 dell'ordine TS di $ 11100
(g) 3 operazioni vincenti si traducono in un guadagno del 6% o di $ 500 e un saldo finale nel Terzo Ordine di 3 $ di $ 10500
(h) 2 operazioni vincenti con un guadagno dell'1% o di $ 100 e un saldo finale del Ciclo 3 dell'ordine TS di $ 10100
Pertanto, 2 vincitori su 9 operazioni sono tutto ciò che è necessario per generare un risultato positivo!
Fai attenzione a trarre conclusioni solide su una egia in evoluzione nel mero live, specialmente se si basa su una piccola dimensione del campione.
Una piccola dimensione del campione potrebbe non fornire alcun risultato di grande signifio ed è più probabile che sia di natura casuale.
Maggiore è il numero di scambi che fanno parte dell'analisi, meglio è (un conteggio degli scambi di gt; 100-200 potrebbe essere l'ideale con un punteggio più alto migliore).
Si noti che in questo metodo potrebbe non essere sempre pratico eseguire ogni operazione fino a un SL completo o TP completo, specialmente se il prezzo decide di coprire i livelli di stop e TP per un lungo periodo di tempo.
In effetti è molto probabile che alcune operazioni vengano chiuse a meno di un punto o meno di un TP completo.
Il trader deve essere consapevole di questo problema e di come potrebbe influire sul signifio dei risultati di trading.
Gestione commerciale:
Impostare Dimentica l'approccio del trading manuale può essere applio.
Consigliabile che tutte le configurazioni siano monitorate di volta in volta dal commerciante.
L'interferenza minima con le operazioni è preferita.
Trader ha la discrezione di modificare le negoziazioni per eventi di notizie potenzialmente negativi ad alto impatto o altri eventi chiave.
Gestione del rischio:
Il rischio massimo per trade è a discrezione del trader # 8217; ma deve considerare il numero totale di scambi nella sequenza sull'intero account di trading.
Preferibilmente nell'intervallo dallo 0,01% al 2% per operazione.
Un rischio per operazione in un Ordine TS 3 (9 coppie) non deve superare l'1% poiché ciò implica un rischio totale nell'impostazione del 9%.
Se vengono scambiati TS di ordine superiore comprendenti molte più coppie, allora il rischio per operazione dovrebbe essere lt; lt; 1% per coppia (forse dallo 0,25% allo 0,5%).
Il rischio totale in tutto il conto è la somma di tutte le SL di negoziazione correnti in circolazione nel mero.
Un TS Order 1 @ 1% _SL per trade avrebbe un rischio totale del 3%
Un TS Order 3 @ 1% _SL per trade avrebbe un rischio totale del 9%
Un TS Order 5 @ 1% _SL per trade avrebbe un rischio totale del 15%
Un TS Order 7 @ 1% _SL per trade avrebbe un rischio totale del 21%
Un TS Order 9 @ 1% _SL per trade avrebbe un rischio totale del 27%
Un TS Order 11 @ 1% _SL per trade avrebbe un rischio totale del 33%
Variazioni nel rischio applio per operazione possono anche dipendere dal TS oggetto di negoziazione.
Per esempio,
Un TS Order 1 comprende 3 operazioni in totale quindi un rischio dell'1% per operazione per un rischio totale del 3% potrebbe essere accettabile.
Un TS Order 3 comprende 9 scambi in totale quindi un rischio dell'1% per trade per un rischio totale del 9% potrebbe non essere accettabile.
Per ordini superiori TS # 8217; s potrebbe significare ridurre il rischio applio per operazione in modo che il rischio totale sia ragionevole.
Progettare un piano per la parte di gestione del rischio della egia di trading:
(a) Se un setup di un ordine TS completato comporta un guadagno negativo, prendere in considerazione la riduzione del rischio per operazione
(b) Se una messa a punto di un ordine TS completata comporta un guadagno positivo, considerare l'aumento del rischio per operazione
Esempio di un ciclo di ordine TS 3
Assumi il rischio attuale per trade = 1%
Se TS Order 3-A (rischio 1% per trade * 9 trade = 9%) è un netto perdente;
Quindi il TS Order 3-B (0,8% per trade * 9 trade = 7,2%) applica solo il rischio dello 0,8% per trade.
Se TS Order 3-A è un vincitore netto e TS Order 3-B è un vincitore netto continuare al rischio dell'1% per operazione o aumentare il rischio per trade all'1,2%.
Tuttavia, sii perfettamente consapevole del fatto che ciò pone un rischio totale per TS Order 3 alle negoziazioni dell'1,2% * 9, che è una possibile perdita del 13,5% se tutte le negoziazioni sono perdenti.
?? probabile che questo tipo di rischio sia insostenibile a lungo termine e potrebbe portare a risultati disastrosi.
Non è consigliabile continuare ad aumentare il rischio per trade dopo una serie di vincite TS Order 3 da quando alla fine si verificherà un TS Order 3 perdente.
Il commerciante è responsabile della progettazione e della definizione del rischio applio per mestiere, ma deve essere ragionevole e realistico.
L'attenzione dovrebbe essere più allineata con la riduzione del rischio sugli ordini TS perdenti netti e poi, dopo un progresso positivo, aumentare lentamente il rischio fino al rischio iniziale per operazione.
Man mano che l'equità del conto cresce, cerca metodi che minimizzino il rischio applio!
Rettifiche del rischio
Generalmente, all'aumentare del patrimonio netto, è necessario applicare meno rischi sull'account al fine di ridurre al minimo i futuri risultati negativi degli ordini TS.
Tuttavia, un operatore commerciale può applicare a volte istanze di rischio calcolato.
Un esempio di rischio calcolato per un TS Order 3:
Saldo iniziale = 10 000
Saldo corrente = 12 000
Il guadagno percentuale del conto è 20%
Rischio attuale per operazione = 1% (rischio totale su 9 operazioni è 9%)
Prossimo approccio al rischio TS Order 3
Applicare il rischio per trade = 1,5% (il rischio totale su 9 operazioni è del 13,5%)
Si noti che in teoria (non tenendo conto dei problemi di slippage negativo) anche se tutte le operazioni erano perdenti (improbabile) il valore di saldo iniziale dell'account è ancora protetto.
Entro poche settimane a seconda del guadagno in Equity e del rischio applio per trade, uno dei nostri punti chiave è la conservazione del capitale iniziale.
Un grafico azionario (dati di fine giornata) su una buona egia di negoziazione ben gestita mostra in genere solo riduzioni minime al di sotto del livello di capitale iniziale nelle prime fasi del trading seguite da nessun calo futuro del capitale netto al di sotto dell'investimento iniziale.
Tutti i cali futuri in Equity dopo la fase iniziale sono in genere molto più bassi di un picco massimo a una caduta del 29%, mentre quelli inferiori sono migliori.
Se tutte le negoziazioni erano perdenti, il conto perde -13,5% del capitale netto, tuttavia è aumentato del 20%, quindi lo scenario peggiore avrebbe ancora un saldo finale superiore al saldo iniziale che porta alla conservazione dei fondi.
Esistono molti modi per giocare con il rischio calcolato, ma l'idea dovrebbe essere quella di applicarla con molta parsimonia (non sempre anche se le condizioni sembrano giuste) e solo in situazioni in cui un aumento del rischio non comporterà il saldo dell'account che scenderà sotto il saldo iniziale.
Se il saldo attuale scende sotto il saldo iniziale dopo il completamento di un ordine di TS #, cerca di ridurre il rischio per operazione.
Applicare il rischio calcolato (con parsimonia) solo quando il guadagno percentuale del conto è maggiore dello scenario di rischio peggiore ipotizzato.
Ulteriori voci:
A discrezione dei trader, ma si dovrebbe tenere conto dell'estrazione attuale o dell'equity fluttuante.
Considera in che modo il profilo di rischio nell'account può variare man mano che vengono aggiunti gli scambi.
Linea guida per le egie di ordine MTTTM TS opzionali:
Preferisco fornire un elenco di linee guida anziché fare riferimento ad esse come un insieme di regole.
1. Le negoziazioni devono far correre il loro corso su SL o TP (il rapporto PremioRischio deve essere 4 a 1 per ogni trade) tranne quando notizie di alto impatto o gap WE;
2. Impostare un guadagno di% Equity o un importo di chiusura del guadagno $ ma evitare TP che si traducono in meno di 1 a 1 R: r;
3. Gli ST (come M5, M15 ... HTF TS's NA) che sono stati eseguiti durante la notte e sono positivi netti possono essere chiusi prima dell'ora di inizio TS prevista;
4. Gli ordini in sospeso possono essere cancellati se non si sono ancora attivati ??????lo stesso giorno o dopo un minimo di 4 ore;
5. Mantenere la costante R: r costante a 4 a 1 inizialmente.
6. Dopo aver perso i cicli, considera la riduzione del rischio per operazione, ma assicurati di estendere le SL usando un dimensionamento del lotto relativamente più piccolo (approccio a 2 parametri).
7. Dopo un ritorno ai cicli vincenti (non operazioni singole piuttosto guadagno netto positivo sull'intera configurazione dell'ordine TS), considerare di aumentare nuovamente il rischio.
8. Monitorare gli stopout del trade e se gli stop out si sono ridotti e gli stop più grandi sembrano fornire un buffer più grande quindi lasciare gli stop più ampi.
9. Tieni presente che esiste un limite per quanto grandi possono essere le fermate e in genere in MTTTM questo è 2 ottave Gaps e non più (da 4 a 1 TP!?).
10. Design TS Order (stesso ogni volta, selettivo, casuale, parzialmente coperto, coperto da box, coppie in zone MML estreme, ecc.).
11. Considerare una griglia MML TF superiore (HTF fornisce la stessa serie di linee MML (13) ma tipicamente ottave molto più grandi (12), forzando fermate più grandi).
Nota: tenere presente l'impatto sull'aspettativa a lungo termine se le negoziazioni vengono chiuse anticipatamente (le chiusure di fine settimana sono un'eccezione).
Commenti:
Inizierò a utilizzare un account demo e lo scambierò manualmente e suggerirò agli altri trader di fare lo stesso.
L'analisi fondamentale è limitata in questa egia di trading nelle TF più basse, ma dovrebbe essere presa in considerazione nelle HTF.
Principalmente un approccio tecnico meccanico.
La configurazione iniziale dei Triangulated Set è l'esercizio che richiede più tempo (indiore Lot_Size-MTTTM ora pubblio) ma con la pratica tutto diventa più veloce e più facile.
Le SL dovranno quindi essere alloe notando che su una griglia MML non tutte le coppie mostrano lo stesso gap di ottava e un dato valore pip di coppie si differenzia anche dalle altre coppie.
Poiché il divario di ottava può essere diverso e la scelta della coppia può differire, anche i pips assegnati a un determinato scambio possono variare.
Pertanto, anche le dimensioni del lotto assegnate a una data coppia differiscono anche se il rischio per operazione è uguale per tutte le voci dello stesso Set di ordini TS.
Prendi nota delle seguenti formule in quanto dovranno essere applie per ogni coppia scambiata.
Dimensione del lotto = $ Rischio per commercio[Ottavo gap * Coppia valore pip per lotto] ... considera qualsiasi moltipliore Octave Gap in uso
$ Il rischio per commercio è calcolato in base al rischio assegnato al trader% per trade, ad esempio 0,01%, 0,1%, 1% o 2%
L'esempio che applica un rischio dell'1% per operazione su un saldo di 10.000 è il seguente:
Saldo del conto = 10 000
Rischio per operazione (operatore commerciale assegnato) = 1% = 1/100 * 10 000 = 100
Assume coppia = EURUSD
Supponi Octave Gap = 25 pips
Dimensione del lotto per EURUSD = $ Rischio per scambio[Ottavo gap * Coppia valore pip per lotto] = 100(25 * 10) = 0,4 lotti.
Controllare il valore del lotto 0.4 usando la dimensione del lotto * Valore pip per lotto * Octave Gap
[dovrebbe essere uguale a $ rischio per commercio # 8230; e in questo caso fa = 100 = 1% di rischio di 10.000].
Ho reso la tua vita un po 'più facile ora dopo aver cario un indiore di dimensione del lotto (gennaio 2018) ...
L'indiore Lot_Size-MTTTM avrà versioni future aggiornate pubblie qui:
La versione corrente è # 3b
Indiore Lotto-Dimensione-MTTT Le versioni aggiornate saranno pubblie in questo spazio (ognuna scadrà alla fine del mese se non diversamente specifio)
https://www.forexmad.com/attachments...3990597036.ex4
Nota 1: l'indiore contiene una data di scadenza ma può essere estesa in base alla partecipazione al thread.
Nota 2: le fasi di calcolo della dimensione del lotto sono state delineate in questo thread e quindi l'indiore non è interamente necessario in ogni caso.
Instrument_Changer-28_pairs-Indiore MTTTM
https://www.forexmad.com/attachments...5795298093.ex4
Quindi, se si fanno trading di 3 set triangolati, saranno coinvolti 9 calcoli (1 per trade su 9 trade).
Controlla sempre i calcoli per garantire che venga applio un identico profilo di rischio.
Quando vengono applie le operazioni, utilizzare il mouse per # 8216; mouse over 8217; le linee SL per verificare che siano corrette.
L'idea della metodologia MTTTM è semplicemente quella di consentire a tutte le attività commerciali di giocare.
Poiché i cicli di scambi in TS sono completi, è importante valutare i dati di trading e cercare modi per migliorare il tasso di sciopero.
Ci saranno vincitori e ci saranno dei perdenti.
Il rapporto vincitaperdita può essere alquanto insignificante, ma questa non è una preoccupazione poiché la egia si basa su un numero limitato di operazioni vincenti per generare un guadagno netto e ciò si traduce in una crescita a lungo termine.
Considera TS Order 1 (3 operazioni) @ 1% Rischio per commercio
1 trade perdente (L) = -1%
1 trade vincente (W) = 4%
3 perdite = 3 * (- 1%) = -3%
2L 1W = 2 * (- 1%) 1 * (4%) = 2%
3W = 3 * (4%) = 12%
Solo 1 vincitore doveva essere netto positivo ( 2% di guadagno) anche se hai perso 2 operazioni.
Come esercizio eseguito attraverso un TS Order 3, quindi 5, quindi 7 ecc.
Un ordine TS 3 @ 1% SL ha un intervallo [da -9% a 36%].
Ricorda che un TS Order 3 è un insieme di 9 operazioni.
Non è molto probabile che otterrai 9/9 vincitori è il # 8230; anche se possibile.
Guardalo in termini di vincitori minimi richiesti per essere positivi netti.
Sono necessari 2 vincitori su 9 operazioni per essere positivi all'1%.
Sono necessari 3 vincitori su 9 mestieri per essere positivi al 6%.
Sono necessari 4 vincitori su 9 contratti per essere positivi netti dell'11%.
Eppure 2,3 o 4 vincitori su 9 operazioni sono ancora meno di uno strike rate del 50%!
I piccoli account potrebbero essere migliori per scambiare solo 1 configurazione triangolare di 3 coppie (TS Order 1) fino a quando l'account diventa molto più grande in equity.
Account più grandi possono scambiare qualsiasi serie triangolare di ordini in base a motivi quali:
1 set triangolato = 3 coppie
3 set triangolati = 9 coppie
5 set triangolati = 15 coppie
7 set triangolati = 21 coppie
9 set triangolati = 27 coppie
11 set triangolati = 33 coppie
3 set triangolati (9 scambi) in un TS Order 3 dovrebbero essere il limite finché non si acquisisce piena fiducia nel sistema e ha senso farlo.
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CONCETTI DI GESTIONE COMMERCIALE AVANZATA
1. Equity Curve Trace Management (ECTM)
2. Approccio dinamico ai feed (DFA)
3. MATLAB (motori di analisi e codice)
4. Codice Python (Pandas backtest con Zipline e Quantopian, Quant Platforms e Python for Algorithmic Trading)
5. codice Java
Nota: questi concetti possono essere delineati in base a ragionevoli tassi di partecipazione al thread.
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La cartella Zip:
Cartella Zip MTTTM M15 a 28 coppie (aprile 2018)
https://www.forexmad.com/attachments...1736216490.zip
Nota: non dimenticare di scaricare l'ultimo indiore Lot_Size-MTTTM più in alto in questo post e aggiungerlo al modello !!
Link myfxbook:
https://www.myfxbook.com/members/MAS...-ttt-m/2359306
Importante:
Testare la metodologia utilizzando un account demo in primo luogo.
Se il trading su un conto live è consapevole dei rischi connessi.
Il metodo si basa sull'acquisizione di poche operazioni redditizie da un gruppo per generare guadagni netti.
Dopo che è stato completato un grande ciclo di operazioni triangolate, valuta i risultati, aggiusta i miglioramenti e ripeti il ??????processo.
Considera i rischi addizionali connessi all'apertura di un'installazione TS di venerdì e al probabile impatto di un gap weekend sfavorevole.
Doveva essere un sistema molto semplice purché anche il profilo di rischio fosse rispettato.
Tuttavia, la egia MTTTM può diventare molto complessa molto molto rapidamente.
Per le versioni avanzate e le configurazioni TS ordine superiori è altamente raccomandato un responsabile commerciale o un consulente esperto.
?? possibile che una serie di strumenti MT5 possa diventare disponibile in futuro come assistente del commerciante.
Ricorda che il trader è in definitiva responsabile della supervisione dell'intero processo e non degli strumenti applii.
Provalo e pubblica le tue esperienze sul thread!
GESTISCI SEMPRE IL RISCHIO!
MASTERMIND .............
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